График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Global ex-U.S. Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) показал доход в 0.27% с начала года и 23.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^W2DOW составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dow Jones Global ex-U.S. Index
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 6.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^W2DOW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2001 г. с доходностью +884.5%, в то время как худший день был 22 мар. 2001 г. с доходностью -90.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.93% | 4.94% | -9.80% | 0.27% | |||||||||
| 2025 | 3.43% | 0.89% | -0.58% | 3.29% | 4.32% | 3.35% | -0.27% | 3.48% | 3.11% | 1.65% | -0.07% | 2.67% | 28.20% |
| 2024 | -1.08% | 2.39% | 2.60% | -2.17% | 2.63% | -0.52% | 2.40% | 2.23% | 2.85% | -4.89% | -0.78% | -2.19% | 3.13% |
| 2023 | 7.53% | -3.50% | 1.63% | 1.37% | -3.70% | 4.15% | 4.01% | -4.48% | -3.48% | -4.21% | 8.83% | 4.84% | 12.35% |
| 2022 | -4.11% | -2.04% | -0.34% | -6.80% | 0.28% | -8.85% | 3.56% | -3.35% | -10.48% | 2.96% | 11.27% | -0.55% | -18.59% |
| 2021 | 0.09% | 2.06% | 0.87% | 2.76% | 2.72% | -0.68% | -1.53% | 1.78% | -3.32% | 1.92% | -4.60% | 3.84% | 5.68% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones Global ex-U.S. Index: годовая альфа составляет 32.01%, бета — 0.58, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.10.1998.
- Этот индекс участвовал в 99.78% снижения S&P 500 Index, но только в 77.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 32.01%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 77.98%
- Участие в снижении
- 99.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^W2DOW имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^W2DOW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.90 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.39 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.40 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 6.61 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^W2DOW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones Global ex-U.S. Index показал максимальную просадку в 93.05%, зарегистрированную 22 мар. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.
Текущая просадка Dow Jones Global ex-U.S. Index составляет 9.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.05% | 4 янв. 2000 г. | 314 | 22 мар. 2001 г. | 1222 | 12 дек. 2005 г. | 1536 |
| -61.6% | 1 нояб. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 3154 | 16 февр. 2020 г. | 3505 |
| -43.58% | 18 февр. 2020 г. | 30 | 23 мар. 2020 г. | 346 | 7 мая 2021 г. | 376 |
| -32.21% | 16 июн. 2021 г. | 348 | 13 окт. 2022 г. | 677 | 19 мая 2025 г. | 1025 |
| -15.95% | 10 мая 2006 г. | 25 | 13 июн. 2006 г. | 121 | 29 нояб. 2006 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...