PortfoliosLab logo

Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 2 февр. 2023 г.

^W2DOWГрафик цены за акцию


Загрузка...

^W2DOWДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Global ex-U.S. Index в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,146 при доходности около 31.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2023February
13.46%
3.84%
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^W2DOWСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^W2DOW

Dow Jones Global ex-U.S. Index

Популярные сравнения: ^W2DOW с IRM, ^W2DOW с KRG, ^W2DOW с VICI

^W2DOWДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц8.69%7.29%
С начала года8.69%7.29%
6 месяцев7.66%0.68%
1 год-7.73%-5.07%
5 лет-0.74%7.21%
10 лет1.73%9.06%

^W2DOWДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.53%
2022-3.35%-10.48%2.96%11.27%-0.55%

^W2DOWГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones Global ex-U.S. Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.50-1.00-0.500.00OctoberNovemberDecember2023February
-0.61
-0.21
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^W2DOWГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2023February
-15.23%
-10.63%
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^W2DOWМаксимальные просадки

Dow Jones Global ex-U.S. Index с января 2010 показал максимальную просадку в 43.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 346 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.58%18 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.3467 мая 2021 г.376
-32.21%16 июн. 2021 г.34813 окт. 2022 г.
-28.13%3 мая 2011 г.1114 окт. 2011 г.64428 февр. 2014 г.755
-26.66%4 июл. 2014 г.50212 февр. 2016 г.4827 сент. 2017 г.984
-23.7%29 янв. 2018 г.28325 дек. 2018 г.35016 февр. 2020 г.633
-18.98%16 апр. 2010 г.2825 мая 2010 г.966 окт. 2010 г.124
-11.38%12 янв. 2010 г.195 февр. 2010 г.4612 апр. 2010 г.65
-7.54%21 февр. 2011 г.1715 мар. 2011 г.144 апр. 2011 г.31
-7.13%10 нояб. 2010 г.1530 нояб. 2010 г.2331 дек. 2010 г.38
-3.6%11 мая 2021 г.313 мая 2021 г.1128 мая 2021 г.14

^W2DOWГрафик волатильности

На текущий момент Dow Jones Global ex-U.S. Index показывает волатильность на уровне 7.83%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2023February
7.83%
15.59%
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)