PortfoliosLab logo

Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 23 сент. 2022 г.

^W2DOWГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^W2DOWДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Global ex-U.S. Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,155 при доходности около 11.55%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.06%
-14.54%
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^W2DOWДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.78%-9.18%
6 месяцев-19.45%-12.88%
С начала года-24.92%-17.95%
1 год-25.33%-10.19%
5 лет-1.89%7.63%
10 лет0.97%8.70%

^W2DOWДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-4.11%-2.04%-0.34%-6.80%0.28%-8.85%3.56%-3.35%-5.94%
20210.09%2.06%0.87%2.76%2.72%-0.68%-1.53%1.78%-3.32%1.92%-4.60%3.84%
2020-2.71%-7.87%-15.38%7.80%3.52%4.16%3.83%4.72%-2.49%-2.15%13.32%5.41%
20197.40%1.76%0.25%2.23%-5.54%5.36%-1.78%-2.86%2.38%3.51%0.82%4.16%
20185.45%-4.69%-1.99%1.17%-2.49%-2.15%1.89%-2.30%0.14%-8.43%0.98%-4.75%
20173.55%1.64%2.05%1.98%2.72%0.10%3.46%0.35%1.56%1.92%0.81%2.19%
2016-6.99%-1.20%7.78%2.34%-1.94%-2.79%5.87%0.35%1.09%-1.60%-2.57%2.30%
2015-0.08%4.89%-1.65%4.79%-1.62%-2.87%-0.80%-7.62%-4.63%7.36%-1.89%-1.73%
2014-4.33%4.80%-0.05%0.80%1.62%1.75%-1.16%0.35%-4.99%-1.10%0.47%-3.42%
20134.04%-1.03%0.09%3.34%-2.51%-4.71%4.29%-1.60%6.86%3.49%-0.03%0.91%
20127.04%5.41%-1.76%-1.90%-11.74%5.26%1.10%1.88%3.62%0.26%1.58%3.42%
20110.74%2.34%-0.46%4.54%-3.34%-1.55%-1.21%-8.84%-11.43%10.01%-5.37%-1.33%
2010-6.35%-0.24%6.58%-0.77%-10.95%-1.21%8.64%-2.79%9.78%3.30%-3.80%7.95%

^W2DOWГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones Global ex-U.S. Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.47. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.000.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.47
-0.47
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^W2DOWГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-28.07%
-18.47%
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

^W2DOWМаксимальные просадки

Dow Jones Global ex-U.S. Index с января 2010 показал максимальную просадку в 43.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 346 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.58%18 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.3467 мая 2021 г.376
-28.13%3 мая 2011 г.1114 окт. 2011 г.64428 февр. 2014 г.755
-28.07%16 июн. 2021 г.33322 сент. 2022 г.
-26.66%4 июл. 2014 г.50212 февр. 2016 г.4827 сент. 2017 г.984
-23.7%29 янв. 2018 г.28325 дек. 2018 г.35016 февр. 2020 г.633
-18.98%16 апр. 2010 г.2825 мая 2010 г.966 окт. 2010 г.124
-11.38%12 янв. 2010 г.195 февр. 2010 г.4612 апр. 2010 г.65
-7.54%21 февр. 2011 г.1715 мар. 2011 г.144 апр. 2011 г.31
-7.13%10 нояб. 2010 г.1530 нояб. 2010 г.2331 дек. 2010 г.38
-3.6%11 мая 2021 г.313 мая 2021 г.1128 мая 2021 г.14

^W2DOWГрафик волатильности

На текущий момент Dow Jones Global ex-U.S. Index показывает волатильность на уровне 15.09%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.09%
25.76%
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)