PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones Global ex-U.S. Index

Популярные сравнения: ^W2DOW с IRM, ^W2DOW с KRG, ^W2DOW с VICI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Global ex-U.S. Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
109.07%
370.20%
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones Global ex-U.S. Index показал доход в -0.08% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones Global ex-U.S. Index составила 1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.08%5.29%
1 месяц-3.20%-2.47%
6 месяцев10.78%16.40%
1 год3.91%20.88%
5 лет (среднегодовая)1.93%11.60%
10 лет (среднегодовая)1.28%10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.08%2.39%2.60%
2023-3.48%-4.21%8.83%4.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^W2DOW составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 3434
Dow Jones Global ex-U.S. Index(^W2DOW)
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^W2DOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^W2DOW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.21

Коэффициент Шарпа

Dow Jones Global ex-U.S. Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.48
1.79
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.45%
-4.42%
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones Global ex-U.S. Index показал максимальную просадку в 93.05%, зарегистрированную 22 мар. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.

Текущая просадка Dow Jones Global ex-U.S. Index составляет 12.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.05%4 янв. 2000 г.31422 мар. 2001 г.122212 дек. 2005 г.1536
-61.6%1 нояб. 2007 г.3519 мар. 2009 г.315416 февр. 2020 г.3505
-43.58%18 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.3467 мая 2021 г.376
-32.21%16 июн. 2021 г.34813 окт. 2022 г.
-15.95%10 мая 2006 г.2513 июн. 2006 г.12129 нояб. 2006 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones Global ex-U.S. Index составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.83%
3.35%
^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)