PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global ex-U.S. Index

Часто сравнивают с ^W2DOW:
^W2DOW с IRM^W2DOW с KRG^W2DOW с SPY^W2DOW с VICI

Доходность

График доходности ^W2DOW

Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции ^W2DOW — $410. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^W2DOW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,296.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) показал доход в 11.45% с начала года и 26.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^W2DOW составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

Dow Jones Global ex-U.S. Index

1 день
-1.38%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.41%
1 год
26.42%
3 года*
16.05%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.87%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^W2DOW по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 окт. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^W2DOW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 февр. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 18 февр. 2020 г. с доходностью -15.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.93%4.94%-11.17%9.35%4.44%-1.19%11.45%
20253.43%0.89%-0.58%3.29%4.32%3.35%-0.27%3.48%3.11%1.65%-0.07%2.67%28.20%
2024-1.08%2.39%2.60%-2.17%2.63%-0.52%2.40%2.23%2.85%-4.89%-0.78%-2.19%3.13%
20237.53%-3.50%1.63%1.37%-3.70%4.15%4.01%-4.48%-3.48%-4.21%8.83%4.84%12.35%
2022-4.11%-2.04%-0.34%-6.80%0.28%-8.85%3.56%-3.35%-10.48%2.96%11.27%-0.55%-18.59%
20210.09%2.06%0.87%2.76%2.72%-0.68%-1.53%1.78%-3.32%1.92%-4.60%3.84%5.68%

Метрики бенчмарка

Dow Jones Global ex-U.S. Index has an annualized alpha of 0.26%, beta of 0.41, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1998.

  • This index participated in 100.03% of S&P 500 Index downside but only 77.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.23 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.23 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.26%
Бета
0.41
R²
0.23
Участие в росте
77.67%
Участие в снижении
100.03%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^W2DOW имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск ^W2DOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^W2DOWБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.28

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.12

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.98

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

13.78

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Dow Jones Global ex-U.S. Index показал максимальную просадку в 61.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3154 торговые сессии.

Текущая просадка Dow Jones Global ex-U.S. Index составляет 1.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-61.60%март 2009 г.
1y 4mo10y 11mo
12y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2020 г.
Медвежий рынок 2003 года2003
-52.74%март 2003 г.
3y 2mo2y 9mo
5y 11moянв. 2000 г. - дек. 2005 г.
Обвал COVID2020
-43.58%март 2020 г.
1mo 4d1y 1mo
1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г.
Медвежий рынок2022
-32.21%окт. 2022 г.
1y 3mo2y 7mo
3y 11moиюнь 2021 г. - май 2025 г.
Коррекция 2006 года2006
-15.95%июнь 2006 г.
1mo 4d5mo 19d
6mo 23dмай 2006 г. - нояб. 2006 г.

Показатели просадок

^W2DOWБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-56.78%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.10%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-18.90%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-25.43%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-33.92%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.33%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-10.72%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.97%

+1.06%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^W2DOW

Добавьте Dow Jones Global ex-U.S. Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^W2DOW