График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P Composite 1500 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) показал доход в -4.11% с начала года и 15.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPSUPX составила 11.86%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
S&P Composite 1500 Index
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^SPSUPX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | -0.54% | -5.10% | -4.11% | |||||||||
| 2025 | 2.76% | -1.70% | -5.77% | -0.93% | 6.08% | 4.85% | 2.11% | 2.09% | 3.30% | 2.05% | 0.27% | -0.06% | 15.51% |
| 2024 | 1.25% | 5.16% | 3.23% | -4.31% | 4.77% | 3.03% | 1.61% | 2.04% | 1.93% | -1.02% | 6.02% | -2.92% | 22.24% |
| 2023 | 6.43% | -2.54% | 2.86% | 1.23% | -0.01% | 6.64% | 3.22% | -1.91% | -4.93% | -2.47% | 8.86% | 4.85% | 23.41% |
| 2022 | -5.42% | -2.80% | 3.36% | -8.68% | 0.08% | -8.48% | 9.22% | -4.19% | -9.36% | 8.23% | 5.37% | -5.91% | -19.12% |
| 2021 | -0.77% | 2.98% | 4.23% | 5.10% | 0.56% | 1.96% | 2.03% | 2.81% | -4.66% | 6.76% | -1.00% | 4.39% | 26.66% |
Метрики бенчмарка
S&P Composite 1500 Index: годовая альфа составляет 0.10%, бета — 1.00, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 01.11.1994.
- При бете 1.00 и R² 1.00 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 1.00
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 100.86%
- Участие в снижении
- 100.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^SPSUPX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^SPSUPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.61 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^SPSUPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P Composite 1500 Index показал максимальную просадку в 56.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка S&P Composite 1500 Index составляет 6.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.77% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 994 | 19 февр. 2013 г. | 1349 |
| -47.26% | 5 сент. 2000 г. | 530 | 9 окт. 2002 г. | 1079 | 24 янв. 2007 г. | 1609 |
| -34.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.12% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 318 | 19 янв. 2024 г. | 513 |
| -20.31% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 51 | 21 дек. 1998 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...