PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P Composite 1500 Index

Популярные сравнения: ^SPSUPX с PPA, ^SPSUPX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P Composite 1500 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,088.81%
1,049.91%
^SPSUPX (S&P Composite 1500 Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

S&P Composite 1500 Index показал доход в 12.86% с начала года и 21.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P Composite 1500 Index составила 10.53%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.86%13.87%
1 месяц1.74%2.33%
6 месяцев14.11%15.10%
1 год21.65%22.72%
5 лет (среднегодовая)13.04%13.49%
10 лет (среднегодовая)10.53%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPSUPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.25%5.16%3.23%-4.31%4.77%12.86%
20236.43%-2.54%2.86%1.23%-0.01%6.64%3.22%-1.91%-4.93%-2.47%8.86%4.85%23.41%
2022-5.42%-2.80%3.36%-8.68%0.08%-8.48%9.22%-4.19%-9.36%8.23%5.37%-5.91%-19.12%
2021-0.77%2.98%4.23%5.10%0.56%1.96%2.03%2.81%-4.66%6.76%-1.00%4.39%26.66%
2020-0.42%-8.52%-13.24%12.76%4.66%1.84%5.42%6.73%-3.91%-2.38%11.11%3.98%15.81%
20198.10%3.08%1.47%3.93%-6.74%6.94%1.29%-2.05%1.83%1.97%3.35%2.84%28.34%
20185.32%-3.94%-2.32%0.25%2.41%0.49%3.45%3.08%0.20%-7.23%1.85%-9.42%-6.77%
20171.70%3.55%-0.08%0.90%0.92%0.62%1.82%-0.15%2.23%2.17%2.88%0.87%18.80%
2016-5.16%-0.25%6.77%0.36%1.58%0.11%3.65%-0.05%-0.15%-2.08%4.01%1.88%10.65%
2015-2.97%5.46%-1.40%0.55%1.11%-1.95%1.73%-6.19%-2.74%8.01%0.21%-2.05%-1.03%
2014-3.46%4.35%0.65%0.31%2.00%2.17%-1.88%3.87%-1.94%2.57%2.30%-0.23%10.88%
20135.24%1.09%3.70%1.62%2.16%-1.50%5.11%-3.17%3.26%4.36%2.73%2.36%30.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SPSUPX среди indices на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SPSUPX, с текущим значением в 8181
^SPSUPX (S&P Composite 1500 Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SPSUPX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPSUPX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPSUPX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPSUPX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPSUPX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SPSUPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPSUPX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SPSUPX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SPSUPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SPSUPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SPSUPX, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

S&P Composite 1500 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.02
2.14
^SPSUPX (S&P Composite 1500 Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.15%
-0.04%
^SPSUPX (S&P Composite 1500 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P Composite 1500 Index показал максимальную просадку в 56.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.

Текущая просадка S&P Composite 1500 Index составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.77%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.99419 февр. 2013 г.1349
-47.26%5 сент. 2000 г.5309 окт. 2002 г.107924 янв. 2007 г.1609
-34.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-25.12%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.31819 янв. 2024 г.513
-20.31%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5121 дек. 1998 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P Composite 1500 Index составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.30%
2.26%
^SPSUPX (S&P Composite 1500 Index)
Benchmark (^GSPC)