PortfoliosLab logo

S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 11 сент. 2022 г.

^SPSUPXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^SPSUPXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P Composite 1500 Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $35,868 при доходности около 258.68%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.57%
-4.58%
^SPSUPX (S&P Composite 1500 Index)
Benchmark (^GSPC)

^SPSUPXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.30%-1.34%
6 месяцев-4.56%-4.51%
С начала года-14.52%-14.66%
1 год-9.83%-9.90%
5 лет10.31%10.58%
10 лет10.93%11.04%

^SPSUPXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-5.42%-2.80%3.36%-8.68%0.08%-8.48%9.22%-4.19%2.79%
2021-0.77%2.98%4.23%5.10%0.56%1.96%2.03%2.81%-4.66%6.76%-1.00%4.39%
2020-0.42%-8.52%-13.24%12.76%4.66%1.84%5.42%6.73%-3.91%-2.38%11.11%3.98%
20198.10%3.08%1.47%3.93%-6.74%6.94%1.29%-2.05%1.83%1.97%3.35%2.84%
20185.32%-3.94%-2.32%0.25%2.41%0.49%3.45%3.08%0.20%-7.23%1.85%-9.42%
20171.70%3.55%-0.08%0.90%0.92%0.62%1.82%-0.15%2.23%2.17%2.88%0.87%
2016-5.16%-0.25%6.77%0.36%1.58%0.11%3.65%-0.05%-0.15%-2.08%4.01%1.88%
2015-2.97%5.46%-1.40%0.55%1.11%-1.95%1.73%-6.19%-2.74%8.01%0.21%-2.05%
2014-3.46%4.35%0.65%0.31%2.00%2.17%-1.88%3.87%-1.94%2.57%2.30%-0.23%
20135.24%1.09%3.70%1.62%2.16%-1.50%5.11%-3.17%3.26%4.36%2.73%2.36%
20124.61%4.01%3.00%-0.74%-6.30%3.78%1.08%2.14%2.37%-1.89%0.44%0.90%
20112.16%3.35%0.21%2.82%-1.35%-1.86%-2.31%-5.89%-7.59%11.15%-0.47%0.75%
2010-5.19%3.08%6.03%1.85%-8.09%-5.56%6.85%-4.88%9.04%3.68%0.16%6.56%

^SPSUPXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

S&P Composite 1500 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.44
-0.45
^SPSUPX (S&P Composite 1500 Index)
Benchmark (^GSPC)

^SPSUPXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-15.06%
-15.20%
^SPSUPX (S&P Composite 1500 Index)
Benchmark (^GSPC)

^SPSUPXМаксимальные просадки

S&P Composite 1500 Index с января 2010 показал максимальную просадку в 34.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-23.5%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.
-20.27%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10027 февр. 2012 г.208
-20.23%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-16.19%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-14.73%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286
-10.09%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.143
-10.06%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.109
-9.59%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-8.16%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35

^SPSUPXГрафик волатильности

На текущий момент S&P Composite 1500 Index показывает волатильность на уровне 17.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.67%
17.52%
^SPSUPX (S&P Composite 1500 Index)
Benchmark (^GSPC)