PortfoliosLab logo

Health Care Select Sector Index (^SIXV)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Care Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-8.60%
2.66%
^SIXV (Health Care Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SIXV

Health Care Select Sector Index

Доходность

Health Care Select Sector Index показал доход в -6.26% с начала года и -3.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Health Care Select Sector Index составила 10.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-5.00%0.29%
С начала года-6.26%8.86%
6 месяцев-8.18%2.44%
1 год-3.36%1.49%
5 лет (среднегодовая)9.16%8.79%
10 лет (среднегодовая)10.39%9.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.03%-4.72%2.06%2.96%
20224.66%-2.05%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector Index (^SIXV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^SIXV
Health Care Select Sector Index
-0.18
^GSPC
S&P 500
0.02

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Health Care Select Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
-0.18
0.16
^SIXV (Health Care Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-10.71%
-12.57%
^SIXV (Health Care Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Health Care Select Sector Index с января 2010 показал максимальную просадку в 28.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 81 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.59%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.123
-20.69%9 февр. 2009 г.185 мар. 2009 г.9723 июл. 2009 г.115
-17.83%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.472
-17.69%19 мая 2011 г.5810 авг. 2011 г.14813 мар. 2012 г.206
-16.32%11 апр. 2022 г.4716 июн. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность Health Care Select Sector Index составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.61%
3.67%
^SIXV (Health Care Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)