PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Communication Services Select Sector Index (^SIXC) Коэффициент Шарпа: 0.82

Коэффициент Шарпа ^SIXC равен 0.82, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.82 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа ^SIXC

Ранг коэффициента Шарпа ^SIXC: 49.449
Средне

^SIXC опережает 49.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция ^SIXC на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ^SIXC относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.25 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.25 до 1.10
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.10 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.42+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.83 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными индексов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ^SIXC с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
^CASHXUS Money Market Index265.80
^NWXARCA Networking3.43
^XAXNYSE American Composite Index3.09
^XAUPhiladelphia Gold and Silver Index2.66
^BCOMALBloomberg Aluminum Index2.21
^SOXPHLX Semiconductor Index2.05
^DJUSSCDow Jones U.S. Semiconductors Index1.87
^NBINASDAQ Biotechnology Index1.80
^W2DOWDow Jones Global ex-U.S. Index1.66
^DJUSDNDow Jones U.S. Defense Index1.63
^SIXCCommunication Services Select Sector Index0.82

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ^SIXC во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^SIXC стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore ^SIXC risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

^SIXC Sortino Ratio