S&P 500 Communication Services Index (^S5TELS) Коэффициент Сортино: 2.23
Коэффициент Сортино ^S5TELS равен 2.23, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.23 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ^S5TELS
^S5TELS опережает 89.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция ^S5TELS на рынке
График показывает коэффициент Сортино ^S5TELS относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.57 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.57 до 1.60
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.60 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 3.87+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.27 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными индексов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино ^S5TELS с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| ^RGBITR | Russian Government Bond Index | 5.21 | |||
| ^NWX | ARCA Networking | 4.04 | |||
| ^XAX | NYSE American Composite Index | 3.60 | |||
| ^BCOMAL | Bloomberg Aluminum Index | 3.05 | |||
| ^GSPTXDV | S&P/TSX Dividend Aristocrats | 2.78 | |||
| ^N225 | Nikkei 225 | 2.77 | |||
| ^NRU | S&P Global Natural Resources Index | 2.76 | |||
| ^XAU | Philadelphia Gold and Silver Index | 2.73 | |||
| ^SOX | PHLX Semiconductor Index | 2.64 | |||
| ^GSPTSE | S&P TSX Composite Index (Canada) | 2.58 | |||
| ^S5TELS | S&P 500 Communication Services Index | 2.23 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ^S5TELS во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^S5TELS стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore ^S5TELS risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.