PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index

Популярные сравнения: ^DWMI с QQQM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
68.07%
281.27%
^DWMI (Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index показал доход в -5.16% с начала года и -2.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.16%12.69%
1 месяц-1.16%2.92%
6 месяцев4.30%15.76%
1 год-2.01%23.89%
5 лет (среднегодовая)0.10%13.23%
10 лет (среднегодовая)1.77%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.16%5.23%1.94%-9.63%4.00%-5.16%
202310.56%-3.13%-7.35%-2.19%0.15%5.62%5.24%-6.31%-5.62%-7.31%7.01%13.30%7.36%
2022-10.95%-0.61%2.33%-10.97%-2.31%-10.48%8.09%0.61%-11.15%8.21%-0.29%-4.62%-29.88%
20217.10%17.56%-0.24%-1.60%-0.10%3.67%-7.53%3.67%-3.27%1.10%-7.20%-1.80%9.37%
2020-3.92%-5.75%-22.71%15.10%7.90%5.75%0.70%2.26%-2.15%0.05%19.35%9.41%21.02%
20199.99%6.02%-2.34%1.75%-5.60%4.99%-1.31%-5.12%-0.65%0.08%4.66%5.98%18.60%
20181.54%-3.30%2.26%1.66%7.12%0.76%-0.19%6.37%-2.64%-10.99%-2.37%-11.94%-12.85%
2017-0.85%1.55%1.46%0.91%-1.37%3.58%-0.06%-1.71%8.00%-0.60%2.55%0.17%14.09%
2016-10.95%-1.28%5.70%3.35%0.28%-1.68%5.38%2.36%4.02%-6.25%10.07%4.50%14.57%
2015-3.46%4.90%1.13%-2.79%3.04%1.38%-0.93%-6.30%-5.87%3.89%4.14%-4.96%-6.55%
20141.56%4.65%-2.08%-6.66%-0.36%5.73%-7.06%4.11%-5.75%3.02%-1.35%4.30%-1.08%
20137.81%0.72%5.75%-0.04%3.91%0.86%7.12%-2.78%6.14%0.87%5.77%2.96%46.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DWMI среди indices на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DWMI, с текущим значением в 99
^DWMI (Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^DWMI, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWMI, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWMI, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWMI, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWMI, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DWMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWMI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DWMI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DWMI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DWMI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DWMI, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.09
2.21
^DWMI (Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-43.15%
0
^DWMI (Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 66.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index составляет 43.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.1%10 июл. 2007 г.4209 мар. 2009 г.99012 февр. 2013 г.1410
-51.66%16 мар. 2021 г.66127 окт. 2023 г.
-47.87%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.569
-30.35%6 мар. 2014 г.48911 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.791
-8.19%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.2112 мар. 2018 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.22%
2.41%
^DWMI (Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index)
Benchmark (^GSPC)