График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) показал доход в -0.80% с начала года и 30.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DWMI составила 6.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- -3.94%
- 10 лет*
- 6.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^DWMI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 февр. 2021 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | 0.78% | -4.70% | -0.80% | |||||||||
| 2025 | -0.40% | -5.15% | -9.63% | 0.88% | 9.36% | 4.99% | 0.33% | 6.83% | 7.56% | 0.28% | -1.94% | 0.53% | 12.68% |
| 2024 | -4.16% | 5.23% | 1.94% | -9.63% | 4.00% | -3.88% | 12.62% | -1.40% | -0.48% | 1.39% | 12.72% | -3.24% | 13.53% |
| 2023 | 10.56% | -3.13% | -7.35% | -2.19% | 0.15% | 5.62% | 5.24% | -6.31% | -5.62% | -7.31% | 7.01% | 13.30% | 7.36% |
| 2022 | -10.95% | -0.61% | 2.33% | -10.97% | -2.31% | -10.48% | 8.09% | 0.61% | -11.15% | 8.21% | -0.29% | -4.62% | -29.88% |
| 2021 | 7.10% | 17.56% | -0.24% | -1.60% | -0.10% | 3.67% | -7.53% | 3.67% | -3.27% | 1.10% | -7.20% | -1.80% | 9.37% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index: годовая альфа составляет -2.36%, бета — 0.94, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 11.12.2006.
- Этот индекс участвовал в 116.83% снижения S&P 500 Index, но только в 100.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот индекс показал отрицательную годовую альфу -2.36% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.94 и R² 0.64 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -2.36%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 100.65%
- Участие в снижении
- 116.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DWMI имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DWMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.40 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.61 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DWMI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 66.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.
Текущая просадка Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index составляет 23.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.1% | 10 июл. 2007 г. | 420 | 9 мар. 2009 г. | 990 | 12 февр. 2013 г. | 1410 |
| -51.66% | 16 мар. 2021 г. | 661 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -47.87% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 569 |
| -30.35% | 6 мар. 2014 г. | 489 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 791 |
| -8.19% | 24 янв. 2018 г. | 12 | 8 февр. 2018 г. | 21 | 12 мар. 2018 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...