PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
^DWMI с QQQM
Популярные сравнения:
^DWMI с QQQM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) показал доход в -8.36% с начала года и 8.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DWMI составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

^DWMI

С начала года

-8.36%

1 месяц

16.17%

6 месяцев

-8.89%

1 год

8.42%

5 лет

5.87%

10 лет

2.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.40%-5.15%-9.63%0.88%6.40%-8.36%
2024-4.16%5.23%1.94%-9.63%4.00%-3.88%12.62%-1.40%-0.48%1.39%12.72%-3.24%13.53%
202310.56%-3.13%-7.35%-2.19%0.15%5.62%5.24%-6.31%-5.62%-7.31%7.01%13.30%7.36%
2022-10.95%-0.61%2.33%-10.97%-2.31%-10.48%8.09%0.61%-11.15%8.21%-0.29%-4.62%-29.88%
20217.10%17.56%-0.24%-1.60%-0.10%3.67%-7.53%3.67%-3.27%1.10%-7.20%-1.80%9.37%
2020-3.92%-5.75%-22.71%15.10%7.90%5.75%0.70%2.26%-2.15%0.05%19.35%9.41%21.02%
20199.99%6.02%-2.34%1.75%-5.60%4.99%-1.31%-5.12%-0.65%0.08%4.66%5.98%18.60%
20181.54%-3.30%2.26%1.66%7.12%0.76%-0.19%6.37%-2.64%-10.99%-2.37%-11.94%-12.85%
2017-0.85%1.55%1.46%0.91%-1.37%3.58%-0.06%-1.71%8.00%-0.60%2.55%0.17%14.09%
2016-10.95%-1.28%5.70%3.35%0.28%-1.68%5.38%2.36%4.02%-6.25%10.07%4.50%14.57%
2015-3.46%4.90%1.13%-2.79%3.04%1.38%-0.93%-6.30%-5.87%3.89%4.14%-4.96%-6.55%
20141.56%4.65%-2.08%-6.66%-0.36%5.73%-7.06%4.11%-5.75%3.02%-1.35%4.30%-1.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DWMI составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^DWMI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWMI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWMI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWMI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWMI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWMI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.23
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 66.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index составляет 37.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.1%10 июл. 2007 г.4209 мар. 2009 г.99012 февр. 2013 г.1410
-51.66%16 мар. 2021 г.66127 окт. 2023 г.———
-47.87%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.569
-30.35%6 мар. 2014 г.48911 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.791
-8.19%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.2112 мар. 2018 г.33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...