PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FTSE All World ex UK Index (^AW03)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World ex UK Index

Популярные сравнения: ^AW03 с XLK, ^AW03 с SPY, ^AW03 с DTLA.L, ^AW03 с IWDA.AS, ^AW03 с IITU.L, ^AW03 с VOO, ^AW03 с PG, ^AW03 с VUAG.L, ^AW03 с ^IBEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTSE All World ex UK Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
181.76%
365.54%
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

FTSE All World ex UK Index показал доход в 9.34% с начала года и 21.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTSE All World ex UK Index составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.34%11.29%
1 месяц6.92%6.86%
6 месяцев15.09%16.73%
1 год21.37%26.63%
5 лет (среднегодовая)9.42%13.23%
10 лет (среднегодовая)6.87%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^AW03, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.60%4.24%2.81%-3.54%9.34%
20237.01%-3.11%2.92%1.18%-1.09%5.58%3.55%-2.82%-4.29%-3.02%9.12%4.67%20.27%
2022-5.06%-2.76%2.05%-8.20%-0.19%-8.52%6.83%-3.68%-9.76%5.85%7.54%-4.00%-19.88%
2021-0.51%2.19%2.58%4.19%1.32%1.25%0.53%2.43%-4.29%4.97%-2.49%3.88%16.82%
2020-1.07%-8.00%-13.62%10.72%4.37%3.05%5.15%6.18%-3.30%-2.47%12.11%4.49%15.49%
20197.73%2.43%1.04%3.26%-6.16%6.37%0.25%-2.39%1.88%2.69%2.31%3.35%24.40%
20185.72%-4.15%-2.51%0.55%-0.20%-0.73%3.05%0.85%0.23%-7.59%1.52%-7.32%-10.88%
20172.73%2.76%0.95%1.36%1.75%0.40%2.64%0.31%1.68%2.12%1.92%1.38%21.90%
2016-6.11%-0.87%7.43%1.16%-0.14%-0.57%4.31%0.13%0.39%-1.47%0.64%2.00%6.52%
2015-1.60%5.30%-1.40%2.46%-0.35%-2.44%0.66%-6.91%-3.75%7.78%-0.86%-1.72%-3.61%
2014-4.04%4.35%0.65%0.45%1.97%1.87%-1.31%2.21%-3.23%0.85%1.60%-1.98%3.10%
20134.57%0.00%1.57%2.64%-0.61%-2.87%4.49%-2.38%4.97%3.98%1.28%1.52%20.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^AW03 среди indices на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^AW03, с текущим значением в 7373
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^AW03, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW03, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW03, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW03, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW03, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^AW03
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW03, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW03, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW03, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW03, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW03, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.76

Коэффициент Шарпа

FTSE All World ex UK Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.26
2.30
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FTSE All World ex UK Index показал максимальную просадку в 58.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1347 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.89%1 нояб. 2007 г.3529 мар. 2009 г.134713 мая 2014 г.1699
-45.33%30 нояб. 2001 г.2219 окт. 2002 г.81323 нояб. 2005 г.1034
-33.48%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11024 авг. 2020 г.138
-27.5%17 нояб. 2021 г.23612 окт. 2022 г.35522 февр. 2024 г.591
-20.77%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.24026 нояб. 2019 г.477

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FTSE All World ex UK Index составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66%
3.15%
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)