PortfoliosLab logo

FTSE All World ex UK Index (^AW03)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 11 сент. 2022 г.

^AW03График цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^AW03Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTSE All World ex UK Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,454 при доходности около 114.54%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.42%
-2.54%
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW03Доходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.21%-1.34%
6 месяцев-7.21%-4.51%
С начала года-17.48%-14.66%
1 год-16.23%-9.90%
5 лет5.54%10.18%
10 лет6.87%10.65%

^AW03Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-5.06%-2.76%2.05%-8.20%-0.19%-8.52%6.83%-3.68%1.56%
2021-0.51%2.19%2.58%4.19%1.32%1.25%0.53%2.43%-4.29%4.97%-2.49%3.88%
2020-1.07%-8.00%-13.62%10.72%4.37%3.05%5.15%6.18%-3.30%-2.47%12.11%4.49%
20197.73%2.43%1.04%3.26%-6.16%6.37%0.25%-2.39%1.88%2.69%2.31%3.35%
20185.72%-4.15%-2.51%0.55%-0.20%-0.73%3.05%0.85%0.23%-7.59%1.52%-7.32%
20172.73%2.76%0.95%1.36%1.75%0.40%2.64%0.31%1.68%2.12%1.92%1.38%
2016-6.11%-0.87%7.43%1.16%-0.14%-0.57%4.31%0.13%0.39%-1.47%0.64%2.00%
2015-1.60%5.30%-1.40%2.46%-0.35%-2.44%0.66%-6.91%-3.75%7.78%-0.86%-1.72%
2014-4.04%4.35%0.65%0.45%1.97%1.87%-1.31%2.21%-3.23%0.85%1.60%-1.98%
20134.57%-0.00%1.57%2.64%-0.61%-2.87%4.49%-2.38%4.97%3.98%1.28%1.52%
20126.11%4.84%0.51%-1.62%-9.11%4.60%1.28%1.84%3.07%-0.78%1.09%2.27%
20111.41%2.56%0.00%3.61%-2.57%-1.57%-1.94%-7.52%-9.80%10.52%-3.32%-0.41%
2010-5.97%1.29%6.33%0.10%-9.81%-3.12%7.67%-3.81%9.54%3.44%-2.31%7.31%

^AW03График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FTSE All World ex UK Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.80. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.80
-0.36
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW03График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-17.98%
-15.20%
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)

^AW03Максимальные просадки

FTSE All World ex UK Index с января 2010 показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 110 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.48%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11024 авг. 2020 г.138
-24%3 мая 2011 г.1114 окт. 2011 г.3471 февр. 2013 г.458
-23.11%17 нояб. 2021 г.15317 июн. 2022 г.
-20.77%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.24026 нояб. 2019 г.477
-19.59%29 апр. 2015 г.20611 февр. 2016 г.2563 февр. 2017 г.462
-15.95%16 апр. 2010 г.575 июл. 2010 г.8025 окт. 2010 г.137
-9.92%12 янв. 2010 г.208 февр. 2010 г.381 апр. 2010 г.58
-9.16%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.9020 февр. 2015 г.121
-8.66%22 мая 2013 г.2424 июн. 2013 г.5711 сент. 2013 г.81
-7.41%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48

^AW03График волатильности

На текущий момент FTSE All World ex UK Index показывает волатильность на уровне 13.84%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.84%
17.03%
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)