PortfoliosLab logo

FTSE All World ex UK Index (^AW03)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 24 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTSE All World ex UK Index в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,152 при доходности около 121.52%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
121.52%
246.30%
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^AW03

FTSE All World ex UK Index

Доходность

FTSE All World ex UK Index показал доход в 3.39% с начала года и -11.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTSE All World ex UK Index составила 5.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.42%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.99%-3.20%
С начала года3.39%2.84%
6 месяцев6.76%4.19%
1 год-11.62%-12.48%
5 лет (среднегодовая)4.74%8.51%
10 лет (среднегодовая)5.97%9.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.01%-3.11%
2022-9.76%5.85%7.54%-4.00%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FTSE All World ex UK Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.66
-0.55
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-17.67%
-17.68%
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FTSE All World ex UK Index с января 2010 показал максимальную просадку в 58.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1347 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.89%1 нояб. 2007 г.3529 мар. 2009 г.134713 мая 2014 г.1699
-45.33%30 нояб. 2001 г.2219 окт. 2002 г.81323 нояб. 2005 г.1034
-33.48%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11024 авг. 2020 г.138
-27.5%17 нояб. 2021 г.23612 окт. 2022 г.
-20.77%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.24026 нояб. 2019 г.477
-19.59%29 апр. 2015 г.20611 февр. 2016 г.2563 февр. 2017 г.462
-12.48%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.9323 окт. 2006 г.117
-11.11%16 июл. 2007 г.2416 авг. 2007 г.321 окт. 2007 г.56
-9.16%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.9020 февр. 2015 г.121
-7.41%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48

График волатильности

На текущий момент FTSE All World ex UK Index показывает волатильность на уровне 13.35%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
13.35%
19.59%
^AW03 (FTSE All World ex UK Index)
Benchmark (^GSPC)