PortfoliosLab logo
FTSE All World ex UK Index (^AW03)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

FTSE All World ex UK Index (^AW03) показал доход в 2.84% с начала года и 10.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AW03 составила 7.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.


^AW03

С начала года

2.84%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

0.27%

1 год

10.87%

5 лет

12.33%

10 лет

7.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^AW03, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.19%-0.81%-4.05%0.81%3.88%2.84%
20240.60%4.24%2.81%-3.54%3.79%2.16%1.53%2.42%2.26%-2.29%3.56%-2.39%15.82%
20237.01%-3.11%2.92%1.18%-1.09%5.58%3.55%-2.82%-4.29%-3.02%9.12%4.67%20.27%
2022-5.06%-2.76%2.05%-8.20%-0.19%-8.52%6.83%-3.68%-9.76%5.85%7.54%-4.00%-19.88%
2021-0.51%2.19%2.58%4.19%1.32%1.25%0.53%2.43%-4.29%4.97%-2.49%3.88%16.82%
2020-1.07%-8.00%-13.62%10.72%4.37%3.05%5.15%6.18%-3.30%-2.47%12.11%4.49%15.49%
20197.73%2.43%1.04%3.26%-6.16%6.37%0.25%-2.39%1.88%2.69%2.31%3.35%24.40%
20185.72%-4.15%-2.51%0.55%-0.20%-0.73%3.05%0.85%0.23%-7.59%1.52%-7.32%-10.88%
20172.73%2.76%0.95%1.36%1.75%0.40%2.64%0.31%1.68%2.12%1.92%1.38%21.90%
2016-6.11%-0.87%7.43%1.16%-0.14%-0.57%4.31%0.13%0.39%-1.47%0.64%2.00%6.52%
2015-1.60%5.30%-1.40%2.46%-0.35%-2.44%0.66%-6.91%-3.75%7.78%-0.86%-1.72%-3.61%
2014-4.04%4.35%0.65%0.45%1.97%1.87%-1.31%2.21%-3.23%0.85%1.60%-1.98%3.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^AW03 составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^AW03, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW03, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW03, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW03, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW03, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW03, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FTSE All World ex UK Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

FTSE All World ex UK Index показал максимальную просадку в 58.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1347 торговых сессий.

Текущая просадка FTSE All World ex UK Index составляет 2.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.89%1 нояб. 2007 г.3529 мар. 2009 г.134713 мая 2014 г.1699
-45.33%30 нояб. 2001 г.2219 окт. 2002 г.81323 нояб. 2005 г.1034
-33.48%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11024 авг. 2020 г.138
-27.5%17 нояб. 2021 г.23612 окт. 2022 г.35522 февр. 2024 г.591
-20.77%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.24026 нояб. 2019 г.477

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...