График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^AORD
All Ordinaries (^AORD) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции ^AORD — A$9,037. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции ^AORD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,184.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
All Ordinaries (^AORD) показал доход в 0.20% с начала года и 1.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AORD составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
All Ordinaries
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -2.06%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность ^AORD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1987 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -42.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^AORD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 2.95% | -7.97% | 2.35% | 0.87% | 0.24% | 0.56% | 0.20% | |||||
| 2025 | 4.38% | -4.39% | -4.17% | 3.57% | 3.83% | 1.30% | 2.58% | 2.71% | -1.16% | 0.46% | -2.83% | 1.12% | 7.11% |
| 2024 | 1.06% | 0.59% | 2.44% | -2.72% | 0.49% | 0.54% | 3.83% | -0.04% | 2.67% | -1.36% | 3.29% | -3.20% | 7.55% |
| 2023 | 6.43% | -2.97% | -1.14% | 1.73% | -3.03% | 1.76% | 2.98% | -1.37% | -3.57% | -3.89% | 4.74% | 7.29% | 8.42% |
| 2022 | -6.57% | 0.76% | 6.37% | -0.83% | -3.49% | -9.51% | 6.33% | 0.73% | -7.58% | 5.63% | 6.04% | -3.46% | -7.17% |
| 2021 | 0.30% | 1.01% | 1.10% | 3.90% | 1.59% | 2.41% | 1.04% | 2.08% | -2.47% | 0.12% | -0.68% | 2.53% | 13.56% |
Метрики бенчмарка
All Ordinaries has an annualized alpha of 1.64%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 1984.
- This index participated in 70.44% of S&P 500 Index downside but only 41.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.01 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 41.30%
- Участие в снижении
- 70.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^AORD имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для All Ordinaries (^AORD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^AORD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 2.39 | -1.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
All Ordinaries показал максимальную просадку в 54.60%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2620 торговых сессий.
Текущая просадка All Ordinaries составляет 4.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.60%март 2009 г. | 1y 4mo | 10y 4mo | 11y 8moнояб. 2007 г. - июль 2019 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.08%нояб. 1987 г. | 1mo 20d | 6y 2mo | 6y 4moсент. 1987 г. - янв. 1994 г. | Black Monday1987 |
-37.09%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 22d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-22.29%март 2003 г. | 1y 5d | 1y 20d | 2y 25dмарт 2002 г. - апр. 2004 г. | — |
-22.02%февр. 1995 г. | 1y 4d | 1y 8mo | 2y 8moфевр. 1994 г. - окт. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| ^AORD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -41.07% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -11.69% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -17.74% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -22.01% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | -24.71% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.97% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -11.02% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.20% | -0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^AORD
Добавьте All Ordinaries в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^AORD