График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в All Ordinaries и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^AORD торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
All Ordinaries (^AORD) показал доход в -1.15% с начала года и 9.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AORD составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
All Ordinaries
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1983 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -42.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^AORD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 2.95% | -7.97% | 2.67% | -1.15% | ||||||||
| 2025 | 4.38% | -4.39% | -4.17% | 3.57% | 3.83% | 1.30% | 2.58% | 2.71% | -1.16% | 0.46% | -2.83% | 1.12% | 7.11% |
| 2024 | 1.06% | 0.59% | 2.44% | -2.72% | 0.49% | 0.54% | 3.83% | -0.04% | 2.67% | -1.36% | 3.29% | -3.20% | 7.55% |
| 2023 | 6.43% | -2.97% | -1.14% | 1.73% | -3.03% | 1.76% | 2.98% | -1.37% | -3.57% | -3.89% | 4.74% | 7.29% | 8.42% |
| 2022 | -6.57% | 0.76% | 6.37% | -0.83% | -3.49% | -9.51% | 6.33% | 0.73% | -7.58% | 5.63% | 6.04% | -3.46% | -7.17% |
| 2021 | 0.30% | 1.01% | 1.10% | 3.90% | 1.59% | 2.41% | 1.04% | 2.08% | -2.47% | 0.12% | -0.68% | 2.53% | 13.56% |
Метрики бенчмарка
All Ordinaries: годовая альфа составляет 1.48%, бета — 0.11, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.01.1982.
- Этот индекс участвовал в 69.52% снижения S&P 500 Index, но только в 41.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 41.24%
- Участие в снижении
- 69.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^AORD имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для All Ordinaries (^AORD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^AORD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.66 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.54 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 1.51 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^AORD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
All Ordinaries показал максимальную просадку в 54.60%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2630 торговых сессий.
Текущая просадка All Ordinaries составляет 5.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.6% | 2 нояб. 2007 г. | 339 | 6 мар. 2009 г. | 2630 | 24 июл. 2019 г. | 2969 |
| -50.08% | 22 сент. 1987 г. | 37 | 11 нояб. 1987 г. | 1623 | 31 янв. 1994 г. | 1660 |
| -37.09% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 14 апр. 2021 г. | 290 |
| -25.59% | 5 янв. 1982 г. | 128 | 8 июл. 1982 г. | 200 | 22 апр. 1983 г. | 328 |
| -22.29% | 8 мар. 2002 г. | 265 | 13 мар. 2003 г. | 275 | 1 апр. 2004 г. | 540 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...