PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All Ordinaries (^AORD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^AORD

All Ordinaries

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в All Ordinaries и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,251.84%
2,399.87%
^AORD (All Ordinaries)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

All Ordinaries показал доход в 2.82% с начала года и 7.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность All Ordinaries составила 4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.82%7.41%
1 месяц0.76%-0.81%
6 месяцев11.14%18.38%
1 год7.04%23.57%
5 лет (среднегодовая)4.85%12.02%
10 лет (среднегодовая)4.03%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.06%0.59%2.44%
2023-3.57%-3.89%4.74%7.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^AORD составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ^AORD, с текущим значением в 3434
All Ordinaries(^AORD)
Ранг коэф-та Шарпа ^AORD, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AORD, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AORD, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AORD, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AORD, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для All Ordinaries (^AORD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^AORD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AORD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AORD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AORD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AORD, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AORD, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.008.76

Коэффициент Шарпа

All Ordinaries на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.62
2.78
^AORD (All Ordinaries)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.27%
-1.95%
^AORD (All Ordinaries)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

All Ordinaries показал максимальную просадку в 54.60%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2719 торговых сессий.

Текущая просадка All Ordinaries составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.6%2 нояб. 2007 г.3396 мар. 2009 г.271924 июл. 2019 г.3058
-50.09%22 сент. 1987 г.3711 нояб. 1987 г.15753 февр. 1994 г.1612
-37.09%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.26814 апр. 2021 г.290
-25.59%5 янв. 1982 г.1288 июл. 1982 г.20022 апр. 1983 г.328
-22.29%8 мар. 2002 г.25713 мар. 2003 г.2671 апр. 2004 г.524

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Ordinaries составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.67%
3.36%
^AORD (All Ordinaries)
Benchmark (^GSPC)