PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Распределение активов недоступно

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.61%2.25%-1.16%6.72%
20241.99%3.30%3.24%1.78%9.40%3.06%9.86%3.61%7.15%0.88%1.67%-0.41%55.51%
20232.87%1.49%-0.43%1.50%3.67%4.15%5.11%3.68%-1.22%-0.97%10.72%3.09%38.62%
2022-4.43%-3.69%4.88%12.06%5.74%1.55%6.74%1.12%6.00%-8.51%10.57%2.54%37.87%
20210.06%-2.81%-1.88%6.12%1.13%3.44%1.65%1.21%4.09%6.04%1.51%0.19%22.34%
20205.87%9.14%1.04%4.79%7.94%10.12%14.55%11.39%-7.24%2.27%3.69%6.45%94.29%

Метрики бенчмарка

HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED: годовая альфа составляет 48.54%, бета — 0.09, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.

  • Портфель участвовал в 100.95% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -47.82%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
48.54%
Бета
0.09
0.01
Участие в росте
100.95%
Участие в снижении
-47.82%

Доходность на риск

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED показал максимальную просадку в 11.17%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.17%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.66
-10.66%22 нояб. 2021 г.681 мар. 2022 г.3621 апр. 2022 г.104
-10.29%19 мар. 2020 г.101 апр. 2020 г.814 апр. 2020 г.18
-9.78%28 сент. 2022 г.87 окт. 2022 г.3730 нояб. 2022 г.45
-9.29%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.5126 мая 2023 г.79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPortfolio
Benchmark1.000.30
Portfolio0.301.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2020 г.