Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.61% | 2.25% | -1.16% | 6.72% | |||||||||
| 2024 | 1.99% | 3.30% | 3.24% | 1.78% | 9.40% | 3.06% | 9.86% | 3.61% | 7.15% | 0.88% | 1.67% | -0.41% | 55.51% |
| 2023 | 2.87% | 1.49% | -0.43% | 1.50% | 3.67% | 4.15% | 5.11% | 3.68% | -1.22% | -0.97% | 10.72% | 3.09% | 38.62% |
| 2022 | -4.43% | -3.69% | 4.88% | 12.06% | 5.74% | 1.55% | 6.74% | 1.12% | 6.00% | -8.51% | 10.57% | 2.54% | 37.87% |
| 2021 | 0.06% | -2.81% | -1.88% | 6.12% | 1.13% | 3.44% | 1.65% | 1.21% | 4.09% | 6.04% | 1.51% | 0.19% | 22.34% |
| 2020 | 5.87% | 9.14% | 1.04% | 4.79% | 7.94% | 10.12% | 14.55% | 11.39% | -7.24% | 2.27% | 3.69% | 6.45% | 94.29% |
Метрики бенчмарка
HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED: годовая альфа составляет 48.54%, бета — 0.09, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.
- Портфель участвовал в 100.95% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -47.82%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 48.54%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 100.95%
- Участие в снижении
- -47.82%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL MULTI STRAT LONG SHORT ENHANCED показал максимальную просадку в 11.17%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.17% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 52 | 7 дек. 2020 г. | 66 |
| -10.66% | 22 нояб. 2021 г. | 68 | 1 мар. 2022 г. | 36 | 21 апр. 2022 г. | 104 |
| -10.29% | 19 мар. 2020 г. | 10 | 1 апр. 2020 г. | 8 | 14 апр. 2020 г. | 18 |
| -9.78% | 28 сент. 2022 г. | 8 | 7 окт. 2022 г. | 37 | 30 нояб. 2022 г. | 45 |
| -9.29% | 3 февр. 2023 г. | 28 | 15 мар. 2023 г. | 51 | 26 мая 2023 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.30 |
| Portfolio | 0.30 | 1.00 |