50% VFV, 25% VDY and 25% XIU

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50% VFV, 25% VDY and 25% XIU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

50% VFV, 25% VDY and 25% XIU на 8 апр. 2026 г. показал доходность в 2.06% с начала года и доходность в 13.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 50% VFV, 25% VDY and 25% XIU закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

50% VFV, 25% VDY and 25% XIU: годовая альфа составляет 0.65%, бета — 0.91, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 09.11.2012.

• Портфель участвовал в 92.59% снижения S&P 500 Index, но только в 91.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.91 и R² 0.86 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия 50% VFV, 25% VDY and 25% XIU составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

50% VFV, 25% VDY and 25% XIU имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

50% VFV, 25% VDY and 25% XIU имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.19
• За 5 лет: 0.84
• За 10 лет: 0.78
• За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 50% VFV, 25% VDY and 25% XIU за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

50% VFV, 25% VDY and 25% XIU показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка 50% VFV, 25% VDY and 25% XIU составляет 2.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.