SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 32.66% с начала года и доходность в 21.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.

SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF has an annualized alpha of 7.22%, beta of 0.96, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.

• This portfolio captured 112.91% of S&P 500 Index gains but only 82.24% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 7.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.96 and R2 of 0.74, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF на 16 июн. 2026 г. составляет 2.55 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF показал максимальную просадку в 30.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.