Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.44% | 3.98% | 7.92% | 0.47% | 10.14% | 4.50% | 2.93% | -0.16% | -4.64% | 0.72% | 12.01% | 3.95% | 58.73% |
| 2022 | -8.76% | -4.92% | 5.24% | -0.14% | 1.61% | -2.54% | 8.50% | -0.67% | -2.00% | -5.91% | 10.96% | -5.20% | -5.61% |
Метрики бенчмарка
HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock: годовая альфа составляет 23.40%, бета — 0.70, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 03.01.2022.
- Портфель участвовал в 116.40% роста S&P 500 Index, но только в 51.02% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 23.40%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 116.40%
- Участие в снижении
- 51.02%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.95% | 16 авг. 2022 г. | 53 | 27 окт. 2022 г. | 69 | 2 февр. 2023 г. | 122 |
| -13.89% | 4 янв. 2022 г. | 50 | 16 мар. 2022 г. | 104 | 10 авг. 2022 г. | 154 |
| -6.13% | 19 июл. 2023 г. | 55 | 4 окт. 2023 г. | 23 | 6 нояб. 2023 г. | 78 |
| -4.33% | 3 апр. 2023 г. | 17 | 25 апр. 2023 г. | 3 | 28 апр. 2023 г. | 20 |
| -3.24% | 8 февр. 2023 г. | 26 | 15 мар. 2023 г. | 4 | 21 мар. 2023 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.62 |
| Portfolio | 0.62 | 1.00 |