Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.44% | 3.98% | 7.92% | 0.47% | 10.14% | 4.50% | 2.93% | -0.16% | -4.64% | 0.72% | 12.01% | 3.95% | 58.73% |
| 2022 | -8.76% | -4.92% | 5.24% | -0.14% | 1.61% | -2.54% | 8.50% | -0.67% | -2.00% | -5.91% | 10.96% | -5.20% | -5.61% |
Метрики бенчмарка
HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock has an annualized alpha of 23.40%, beta of 0.70, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2022.
- This portfolio captured 116.40% of S&P 500 Index gains but only 51.02% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.45 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.40%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 116.40%
- Участие в снижении
- 51.02%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.95%окт. 2022 г. | 2mo 12d | 3mo 8d | 5mo 20dавг. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.89%март 2022 г. | 2mo 11d | 4mo 27d | 7mo 8dянв. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.13%окт. 2023 г. | 2mo 17d | 1mo 3d | 3mo 20dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.33%апр. 2023 г. | 22d | 3d | 25dапр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.24%март 2023 г. | 1mo 5d | 6d | 1mo 11dфевр. 2023 г. - март 2023 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г. | 0.62 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS stock есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации