Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 16.67% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Global Equities | 16.67% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Global Equities | 16.67% |
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | Japan Equities | 16.67% |
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | Energy Equities | 16.67% |
QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | Technology Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в New 20026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мая 2025 г., начальной даты QUTM.DE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.15% | -2.40% | -2.84% | -1.72% | 22.06% | 14.63% | 10.49% | 12.16% |
Портфель New 20026 | -1.14% | -2.24% | 2.72% | 1.15% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | -0.80% | 1.11% | 6.40% | 15.56% | 45.92% | 18.26% | 12.36% | 10.51% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -1.70% | 4.23% | 6.09% | 38.86% | 13.73% | 4.89% | 8.20% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -0.23% | -0.76% | 3.69% | 6.55% | 35.31% | 12.48% | 6.14% | — |
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | -1.51% | -1.57% | 6.17% | 8.11% | 34.37% | 15.03% | 7.55% | 8.48% |
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | -3.06% | -5.89% | 4.29% | -7.48% | 116.24% | 44.76% | — | — |
QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | -0.88% | -4.64% | -8.36% | -16.69% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении New 20026 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.01% | 3.24% | -8.94% | 2.11% | 2.72% | ||||||||
| 2025 | -1.46% | 3.00% | 4.57% | 1.29% | 6.81% | 8.37% | -5.43% | 0.57% | 18.35% |
Метрики бенчмарка
New 20026: годовая альфа составляет 19.34%, бета — 0.77, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 27.05.2025.
- Портфель участвовал в 217.58% роста S&P 500 Index и в 133.20% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.30 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.34%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 217.58%
- Участие в снижении
- 133.20%
Комиссия
Комиссия New 20026 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 95 | 3.22 | 4.25 | 1.61 | 6.95 | 25.36 |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 80 | 2.34 | 3.17 | 1.43 | 3.27 | 12.01 |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 83 | 2.23 | 3.11 | 1.42 | 4.67 | 16.88 |
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 64 | 1.86 | 2.67 | 1.36 | 3.50 | 11.60 |
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 82 | 2.75 | 3.28 | 1.40 | 4.30 | 11.37 |
QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
New 20026 показал максимальную просадку в 10.01%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.
Текущая просадка New 20026 составляет 6.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.01% | 31 окт. 2025 г. | 16 | 21 нояб. 2025 г. | 30 | 9 янв. 2026 г. | 46 |
| -9.36% | 26 февр. 2026 г. | 24 | 31 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.88% | 16 окт. 2025 г. | 5 | 22 окт. 2025 г. | 4 | 28 окт. 2025 г. | 9 |
| -3.33% | 16 янв. 2026 г. | 15 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 17 |
| -3.32% | 31 июл. 2025 г. | 2 | 1 авг. 2025 г. | 6 | 11 авг. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | JP40.DE | NUKL.DE | IS3N.DE | QUTM.DE | IS3S.DE | IUSN.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.32 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.59 | 0.60 | 0.57 |
| JP40.DE | 0.32 | 1.00 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.68 | 0.58 | 0.61 |
| NUKL.DE | 0.43 | 0.36 | 1.00 | 0.55 | 0.67 | 0.46 | 0.56 | 0.86 |
| IS3N.DE | 0.50 | 0.44 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.68 | 0.65 | 0.74 |
| QUTM.DE | 0.47 | 0.40 | 0.67 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.67 | 0.86 |
| IS3S.DE | 0.59 | 0.68 | 0.46 | 0.68 | 0.58 | 1.00 | 0.82 | 0.75 |
| IUSN.DE | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.65 | 0.67 | 0.82 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.57 | 0.61 | 0.86 | 0.74 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 1.00 |