Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10)
IWDA + EMIM + SC + Stoxx 50 + Nasdaq 100
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 10% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Global Equities | 10% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2018 г., начальной даты IUSN.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) | 16.88% | 2.26% | 8.04% | 25.84% | 11.31% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 18.58% | 2.29% | 8.39% | 27.60% | 12.43% | 11.28% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 10.03% | 0.00% | 5.79% | 16.40% | 4.83% | 5.47% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 10.02% | 4.22% | 7.17% | 21.06% | 8.35% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.78% | 3.45% | 3.54% | -2.92% | 2.69% | 3.28% | 1.83% | 1.37% | 16.88% | ||||
| 2023 | 7.01% | -2.48% | 2.16% | 1.51% | -1.02% | 5.94% | 3.52% | -2.47% | -4.02% | -3.70% | 8.81% | 5.50% | 21.57% |
| 2022 | -5.89% | -1.89% | 2.54% | -6.94% | -1.57% | -8.45% | 6.80% | -3.18% | -8.29% | 4.56% | 6.52% | -2.98% | -18.65% |
| 2021 | 0.49% | 2.60% | 2.61% | 4.22% | 1.32% | 1.40% | 1.10% | 2.24% | -3.54% | 4.39% | -1.72% | 3.56% | 20.02% |
| 2020 | -0.97% | -8.92% | -12.01% | 9.03% | 3.72% | 3.51% | 4.80% | 7.01% | -2.87% | -2.49% | 12.17% | 4.95% | 16.16% |
| 2019 | 7.55% | 2.98% | 0.90% | 3.41% | -5.47% | 5.71% | 0.69% | -2.87% | 2.45% | 2.39% | 2.90% | 3.09% | 25.67% |
| 2018 | 1.56% | 0.17% | -0.35% | 2.31% | 0.78% | 0.49% | -7.74% | 0.84% | -6.40% | -8.51% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.77 | 3.88 | 1.51 | 2.44 | 16.78 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 1.34 | 2.02 | 1.24 | 0.65 | 7.28 |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1.53 | 2.25 | 1.28 | 0.97 | 8.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 25 авг. 2020 г. | 132 |
| -26.36% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 12 окт. 2022 г. | 332 | 30 янв. 2024 г. | 571 |
| -16.8% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 151 |
| -7.8% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.9% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EMIM.L | IUSN.DE | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|
| EMIM.L | 1.00 | 0.67 | 0.71 |
| IUSN.DE | 0.67 | 1.00 | 0.89 |
| IWDA.AS | 0.71 | 0.89 | 1.00 |