Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10)
IWDA + EMIM + SC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 10% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Global Equities | 10% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2018 г., начальной даты IUSN.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) | 4.77% | 9.67% | 4.62% | 11.27% | 14.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 4.48% | 9.70% | 4.65% | 12.33% | 15.58% | 9.65% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 9.18% | 9.91% | 8.67% | 7.89% | 8.95% | 5.39% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 2.65% | 9.25% | 0.22% | 5.70% | 12.56% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.75% | -2.39% | -3.41% | 0.55% | 6.50% | 4.77% | |||||||
| 2024 | 0.66% | 3.58% | 3.56% | -3.01% | 2.81% | 3.22% | 1.80% | 1.37% | 2.54% | -1.42% | 4.01% | -3.09% | 16.86% |
| 2023 | 7.01% | -2.46% | 2.18% | 1.46% | -0.94% | 5.89% | 3.55% | -2.50% | -4.00% | -3.71% | 8.85% | 5.46% | 21.60% |
| 2022 | -6.00% | -1.89% | 2.65% | -6.97% | -1.61% | -8.49% | 6.92% | -3.42% | -8.12% | 4.57% | 6.66% | -3.14% | -18.72% |
| 2021 | 0.44% | 2.61% | 2.60% | 4.25% | 1.07% | 1.65% | 1.10% | 2.26% | -3.62% | 4.42% | -1.75% | 3.69% | 20.04% |
| 2020 | -1.42% | -8.65% | -11.79% | 8.31% | 4.23% | 3.80% | 5.45% | 6.07% | -2.56% | -2.43% | 12.27% | 4.66% | 16.31% |
| 2019 | 8.14% | 2.72% | 0.93% | 3.06% | -5.51% | 6.06% | 1.34% | -2.95% | 2.21% | 2.05% | 2.83% | 3.05% | 25.85% |
| 2018 | 1.29% | -0.35% | -1.10% | 3.41% | 1.16% | 0.22% | -7.69% | 1.18% | -7.15% | -9.24% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.69 | 1.10 | 1.16 | 0.71 | 3.18 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.44 | 0.78 | 1.10 | 0.38 | 1.43 |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.29 | 0.57 | 1.08 | 0.30 | 1.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) показал максимальную просадку в 34.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.75% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 26 авг. 2020 г. | 138 |
| -26.37% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 12 окт. 2022 г. | 332 | 30 янв. 2024 г. | 572 |
| -17.47% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.09% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 1 июл. 2019 г. | 192 |
| -7.81% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EMIM.L | IUSN.DE | IWDA.AS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 0.63 |
| EMIM.L | 0.52 | 1.00 | 0.62 | 0.64 | 0.71 |
| IUSN.DE | 0.55 | 0.62 | 1.00 | 0.89 | 0.92 |
| IWDA.AS | 0.62 | 0.64 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.63 | 0.71 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |