Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10)
IWDA + EMIM + SC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 10% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Global Equities | 10% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2018 г., начальной даты IUSN.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) | -5.63% | -5.20% | -6.13% | 7.63% | 12.96% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 13.64% | 8.14% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -4.86% | -5.76% | 7.89% | 7.09% | 4.06% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -6.60% | -5.22% | -8.53% | 2.87% | 11.40% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.85% | -2.45% | -3.61% | -3.36% | -5.63% | ||||||||
| 2024 | 1.02% | 3.48% | 3.56% | -3.09% | 2.83% | 3.35% | 1.69% | 1.46% | 2.39% | -1.30% | 4.17% | -3.02% | 17.45% |
| 2023 | 6.95% | -2.33% | 2.20% | 1.60% | -0.94% | 5.97% | 3.41% | -2.33% | -4.04% | -3.63% | 8.81% | 5.46% | 22.01% |
| 2022 | -6.01% | -1.88% | 2.72% | -7.01% | -1.60% | -8.49% | 6.96% | -3.26% | -8.21% | 4.77% | 6.28% | -3.04% | -18.67% |
| 2021 | 0.45% | 2.61% | 2.67% | 4.25% | 1.32% | 1.41% | 1.21% | 2.27% | -3.57% | 4.49% | -1.66% | 3.60% | 20.44% |
| 2020 | -0.89% | -8.95% | -11.93% | 8.99% | 3.73% | 3.43% | 4.76% | 7.04% | -2.88% | -2.59% | 12.16% | 4.85% | 15.95% |
| 2019 | 7.52% | 3.00% | 0.91% | 3.44% | -5.45% | 5.71% | 0.71% | -2.84% | 2.45% | 2.36% | 2.94% | 3.01% | 25.72% |
| 2018 | 1.56% | 0.18% | -0.36% | 2.32% | 0.81% | 0.49% | -7.71% | 0.80% | -6.44% | -8.55% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.30 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.90 |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.10 | 0.26 | 1.03 | 0.09 | 0.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) составляет 10.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 26 авг. 2020 г. | 133 |
| -26.26% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 12 окт. 2022 г. | 328 | 24 янв. 2024 г. | 567 |
| -17.6% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.88% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 151 |
| -7.74% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) составляет 12.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| EMIM.L | IUSN.DE | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|
| EMIM.L | 1.00 | 0.67 | 0.71 |
| IUSN.DE | 0.67 | 1.00 | 0.89 |
| IWDA.AS | 0.71 | 0.89 | 1.00 |