Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | Global Bonds | 10% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | Precious Metals | 20% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | Global Equities | 60% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | Commodities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dragon Portfolio EU ETF EUNA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июл. 2022 г., начальной даты IGLD.DE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Dragon Portfolio EU ETF EUNA | -9.15% | -2.87% | 0.96% | 6.04% | 34.78% | 18.87% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -2.74% | -10.23% | 3.39% | 16.33% | 51.86% | 32.11% | — | — |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | -13.90% | -3.19% | -3.05% | -0.32% | 30.63% | 17.33% | 10.50% | — |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.66% | 8.23% | 22.78% | 31.67% | 42.14% | 13.58% | 13.82% | — |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.66% | -2.38% | -2.47% | -1.96% | 4.92% | 3.83% | -1.69% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Dragon Portfolio EU ETF EUNA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 1.55% | -6.19% | 1.38% | 0.96% | ||||||||
| 2025 | 4.01% | -0.88% | 1.08% | 2.56% | 3.64% | 4.39% | -0.17% | 2.95% | 4.40% | 2.19% | 1.72% | 2.43% | 32.11% |
| 2024 | -0.05% | 1.80% | 4.19% | -1.46% | 2.83% | 1.75% | 1.54% | 2.49% | 3.08% | -0.84% | 1.36% | -2.47% | 14.94% |
| 2023 | 5.60% | -3.76% | 4.23% | 1.66% | -2.00% | 3.89% | 3.22% | -1.92% | -4.30% | -0.74% | 6.69% | 4.15% | 17.17% |
| 2022 | 4.71% | -3.43% | -7.24% | 2.97% | 6.96% | -0.75% | 2.52% |
Метрики бенчмарка
Dragon Portfolio EU ETF EUNA: годовая альфа составляет 11.17%, бета — 0.38, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 08.07.2022.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.04%) было выше, чем в снижении (64.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.38 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.18 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.17%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 80.04%
- Участие в снижении
- 64.92%
Комиссия
Комиссия Dragon Portfolio EU ETF EUNA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Dragon Portfolio EU ETF EUNA имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.88 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.37 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.39 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 6.43 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 78 | 1.82 | 2.31 | 1.31 | 2.55 | 9.24 |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 54 | 0.69 | 1.21 | 1.24 | 1.68 | 11.33 |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 88 | 1.89 | 2.46 | 1.36 | 4.80 | 12.00 |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 33 | 0.81 | 1.28 | 1.15 | 0.85 | 2.46 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dragon Portfolio EU ETF EUNA показал максимальную просадку в 13.96%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Dragon Portfolio EU ETF EUNA составляет 9.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.96% | 15 авг. 2022 г. | 32 | 27 сент. 2022 г. | 83 | 23 янв. 2023 г. | 115 |
| -9.77% | 21 февр. 2025 г. | 34 | 9 апр. 2025 г. | 11 | 28 апр. 2025 г. | 45 |
| -9.15% | 2 апр. 2026 г. | 1 | 2 апр. 2026 г. | — | — | — |
| -8.77% | 20 июл. 2023 г. | 54 | 3 окт. 2023 г. | 52 | 14 дек. 2023 г. | 106 |
| -7.93% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 27 мар. 2026 г. | 3 | 1 апр. 2026 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SXRS.DE | EUNA.DE | IGLD.DE | SPPW.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.15 | 0.27 | 0.18 | 0.66 | 0.56 |
| SXRS.DE | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 0.43 | 0.22 | 0.45 |
| EUNA.DE | 0.27 | 0.20 | 1.00 | 0.66 | 0.43 | 0.63 |
| IGLD.DE | 0.18 | 0.43 | 0.66 | 1.00 | 0.33 | 0.69 |
| SPPW.DE | 0.66 | 0.22 | 0.43 | 0.33 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.56 | 0.45 | 0.63 | 0.69 | 0.88 | 1.00 |