PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
One Fund Strategy
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


VFIAX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в One Fund Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
475.33%
267.60%
One Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2000 г., начальной даты VFIAX

Доходность по периодам

One Fund Strategy на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 4.57% с начала года и доходность в 12.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
One Fund Strategy4.57%-5.03%18.47%22.00%12.95%12.27%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
4.57%-5.03%18.47%22.00%12.95%12.27%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.68%5.34%3.21%
2023-4.77%-2.11%9.13%4.54%

Комиссия

Комиссия One Fund Strategy составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


One Fund Strategy
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа One Fund Strategy, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино One Fund Strategy, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега One Fund Strategy, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара One Fund Strategy, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина One Fund Strategy, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.822.651.321.577.62

Коэффициент Шарпа

One Fund Strategy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.82

Коэффициент Шарпа One Fund Strategy находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.82
1.66
One Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность One Fund Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
One Fund Strategy1.40%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.40%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.40%
-5.46%
One Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

One Fund Strategy показал максимальную просадку в 55.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка One Fund Strategy составляет 5.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.2%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1128
-42.63%16 нояб. 2000 г.4719 окт. 2002 г.80114 дек. 2005 г.1272
-33.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.53%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.38%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность One Fund Strategy составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.15%
3.15%
One Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля