One Fund Strategy
This strategy involves investing entirely in either the S&P 500 Index Fund or the Total Stock Market Index Fund. It's praised for its simplicity, low cost, and diversification.
VFIAX FTSAX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в One Fund Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2000 г., начальной даты VFIAX
Доходность по периодам
One Fund Strategy на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 16.27% с начала года и доходность в 12.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| One Fund Strategy | 17.35% | 1.75% | 14.99% | 23.77% | 14.95% | 12.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 17.35% | 1.75% | 14.99% | 23.77% | 14.95% | 12.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью One Fund Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 5.34% | 3.21% | -4.09% | 4.95% | 3.58% | 17.35% | ||||||
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.67% | 1.56% | 0.43% | 6.60% | 3.21% | -1.59% | -4.77% | -2.11% | 9.13% | 4.54% | 26.24% |
| 2022 | -5.18% | -2.99% | 3.70% | -8.72% | 0.18% | -8.26% | 9.22% | -4.08% | -9.21% | 8.09% | 5.58% | -5.77% | -18.16% |
| 2021 | -1.01% | 2.76% | 4.38% | 5.33% | 0.69% | 2.33% | 2.37% | 3.04% | -4.66% | 7.00% | -0.70% | 4.47% | 28.65% |
| 2020 | -0.04% | -8.24% | -12.39% | 12.82% | 4.76% | 1.98% | 5.64% | 7.41% | -4.00% | -2.66% | 10.95% | 3.84% | 18.32% |
| 2019 | 8.01% | 3.21% | 1.94% | 4.05% | -6.36% | 7.04% | 1.43% | -1.58% | 1.87% | 2.16% | 3.63% | 3.01% | 31.46% |
| 2018 | 5.72% | -3.69% | -2.55% | 0.38% | 2.41% | 0.61% | 3.72% | 3.25% | 0.57% | -6.84% | 2.03% | -9.04% | -4.45% |
| 2017 | 1.89% | 3.97% | 0.11% | 1.02% | 1.40% | 0.62% | 2.05% | 0.30% | 2.07% | 2.33% | 3.07% | 1.11% | 21.78% |
| 2016 | -4.97% | -0.14% | 6.78% | 0.39% | 1.79% | 0.26% | 3.68% | 0.14% | 0.02% | -1.83% | 3.70% | 1.98% | 11.94% |
| 2015 | -3.00% | 5.74% | -1.58% | 0.95% | 1.28% | -1.93% | 2.09% | -6.04% | -2.49% | 8.43% | 0.30% | -1.59% | 1.35% |
| 2014 | -3.46% | 4.57% | 0.83% | 0.74% | 2.34% | 2.07% | -1.38% | 4.00% | -1.40% | 2.43% | 2.69% | -0.25% | 13.65% |
| 2013 | 5.18% | 1.35% | 3.74% | 1.92% | 2.33% | -1.34% | 5.09% | -2.90% | 3.13% | 4.59% | 3.04% | 2.53% | 32.33% |
Комиссия
Комиссия One Fund Strategy составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг One Fund Strategy среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.15 | 3.02 | 1.38 | 2.08 | 8.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность One Fund Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Fund Strategy | 1.29% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
One Fund Strategy показал максимальную просадку в 55.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
Текущая просадка One Fund Strategy составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.2% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 774 | 2 апр. 2012 г. | 1128 |
| -42.63% | 16 нояб. 2000 г. | 471 | 9 окт. 2002 г. | 801 | 14 дек. 2005 г. | 1272 |
| -33.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.53% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.38% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность One Fund Strategy составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.