Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Portfolio JP 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июл. 2023 г., начальной даты ASWC.DE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.00% | -1.70% | -2.14% | -0.90% | 23.19% | 14.90% | 10.65% | 12.24% |
Портфель Portfolio JP 2026 | -0.03% | -1.36% | -0.86% | 2.21% | 25.97% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.18% | -0.66% | 0.03% | 4.05% | 13.92% | 5.25% | 7.40% | — |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | -0.12% | 0.10% | 1.40% | 5.71% | 24.17% | 12.47% | 9.73% | — |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | -1.73% | 0.12% | -6.90% | 7.48% | 57.41% | 41.55% | 29.23% | — |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.19% | -2.12% | -2.79% | -0.63% | 22.01% | 16.00% | 12.14% | — |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -1.35% | -1.40% | 4.55% | 6.27% | 34.79% | 13.62% | 4.77% | 8.09% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.88% | -2.48% | 8.91% | 1.14% | 39.18% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Portfolio JP 2026 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.77% | 0.90% | -5.57% | 2.24% | -0.86% | ||||||||
| 2025 | 5.26% | -0.06% | -6.05% | -2.81% | 6.31% | 0.55% | 4.30% | -0.20% | 2.89% | 3.63% | -0.04% | 1.42% | 15.53% |
| 2024 | 3.11% | 3.51% | 4.41% | -1.33% | 1.95% | 3.63% | 0.56% | 0.19% | 0.79% | 0.64% | 5.43% | -0.72% | 24.27% |
| 2023 | 2.21% | -0.64% | -1.58% | -3.32% | 6.01% | 3.82% | 6.36% |
Метрики бенчмарка
Portfolio JP 2026: годовая альфа составляет 11.53%, бета — 0.35, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 05.07.2023.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.12%) было выше, чем в снижении (76.89%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.53%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 96.12%
- Участие в снижении
- 76.89%
Комиссия
Комиссия Portfolio JP 2026 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Portfolio JP 2026 имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.91 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.88 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 3.52 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 21 | 0.40 | 0.67 | 1.09 | 0.68 | 2.02 |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 51 | 0.97 | 1.31 | 1.20 | 1.88 | 7.58 |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 65 | 1.39 | 1.85 | 1.25 | 2.52 | 8.73 |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 44 | 0.61 | 0.92 | 1.14 | 2.36 | 8.03 |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 68 | 1.31 | 1.78 | 1.25 | 2.66 | 9.85 |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 59 | 1.26 | 1.85 | 1.23 | 2.51 | 6.59 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio JP 2026 показал максимальную просадку в 18.98%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio JP 2026 составляет 4.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.98% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | 78 | 31 июл. 2025 г. | 113 |
| -7.42% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 38 | 26 сент. 2024 г. | 54 |
| -7.1% | 16 янв. 2026 г. | 51 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.6% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 56 |
| -3.88% | 28 июл. 2023 г. | 16 | 18 авг. 2023 г. | 19 | 14 сент. 2023 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ESIH.DE | LYBK.DE | ASWC.DE | IS3N.DE | VUAA.DE | LYP6.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.25 | 0.15 | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.36 | 0.57 |
| ESIH.DE | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.56 | 0.49 |
| LYBK.DE | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.43 | 0.32 | 0.71 | 0.56 |
| ASWC.DE | 0.42 | 0.25 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.64 | 0.46 | 0.68 |
| IS3N.DE | 0.42 | 0.27 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.57 | 0.62 | 0.67 |
| VUAA.DE | 0.62 | 0.33 | 0.32 | 0.64 | 0.57 | 1.00 | 0.57 | 0.92 |
| LYP6.DE | 0.36 | 0.56 | 0.71 | 0.46 | 0.62 | 0.57 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.57 | 0.49 | 0.56 | 0.68 | 0.67 | 0.92 | 0.82 | 1.00 |