Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 39% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 24% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | Large Cap Growth Equities, ESG | 37% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 457b= March 2026 AA VFTNX-37-FTIHX 39 -FXNAX 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 457b= March 2026 AA VFTNX-37-FTIHX 39 -FXNAX 24 | 0.88% | -2.58% | -1.16% | 1.06% | 17.76% | 13.98% | 7.11% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 0.92% | -3.83% | -6.66% | -4.97% | 15.32% | 18.30% | 10.67% | 14.36% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.00% | -1.19% | 0.05% | 0.69% | 4.12% | 3.63% | 0.16% | 1.57% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.36% | -2.40% | 3.18% | 6.94% | 28.66% | 15.82% | 7.43% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 457b= March 2026 AA VFTNX-37-FTIHX 39 -FXNAX 24 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 1.63% | -5.82% | 0.88% | -1.16% | ||||||||
| 2025 | 2.54% | 0.43% | -2.33% | 1.34% | 4.25% | 4.02% | 0.30% | 2.63% | 3.12% | 1.80% | 0.08% | 1.02% | 20.78% |
| 2024 | -0.01% | 2.83% | 2.38% | -3.13% | 3.78% | 1.68% | 1.79% | 2.22% | 2.13% | -2.83% | 2.48% | -1.93% | 11.67% |
| 2023 | 6.90% | -2.94% | 3.18% | 1.28% | -0.88% | 4.03% | 2.72% | -2.47% | -3.78% | -2.65% | 8.20% | 4.77% | 18.92% |
| 2022 | -4.18% | -2.91% | 0.40% | -7.10% | 0.41% | -6.61% | 5.54% | -3.91% | -8.48% | 3.46% | 8.23% | -3.46% | -18.36% |
| 2021 | -0.48% | 1.16% | 1.65% | 3.48% | 1.26% | 1.20% | 0.77% | 1.89% | -3.46% | 3.76% | -1.81% | 2.82% | 12.68% |
Метрики бенчмарка
457b= March 2026 AA VFTNX-37-FTIHX 39 -FXNAX 24: годовая альфа составляет 1.03%, бета — 0.66, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 17.06.2016.
- Портфель участвовал в 77.08% снижения S&P 500 Index, но только в 70.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 70.91%
- Участие в снижении
- 77.08%
Комиссия
Комиссия 457b= March 2026 AA VFTNX-37-FTIHX 39 -FXNAX 24 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
457b= March 2026 AA VFTNX-37-FTIHX 39 -FXNAX 24 имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.37 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.39 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.43 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 36 | 0.83 | 1.31 | 1.19 | 1.38 | 5.30 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 37 | 0.93 | 1.34 | 1.16 | 1.59 | 4.47 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 86 | 1.81 | 2.40 | 1.36 | 2.63 | 10.15 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 457b= March 2026 AA VFTNX-37-FTIHX 39 -FXNAX 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.30% | 2.28% | 2.31% | 2.26% | 1.92% | 1.77% | 1.79% | 2.20% | 2.19% | 1.35% | 1.52% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.70% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
457b= March 2026 AA VFTNX-37-FTIHX 39 -FXNAX 24 показал максимальную просадку в 26.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка 457b= March 2026 AA VFTNX-37-FTIHX 39 -FXNAX 24 составляет 6.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.04% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 119 |
| -25.7% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -14.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -11.79% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 59 |
| -8.48% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FXNAX | FTIHX | VFTNX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.76 | 0.99 | 0.93 |
| FXNAX | -0.02 | 1.00 | 0.05 | -0.01 | 0.11 |
| FTIHX | 0.76 | 0.05 | 1.00 | 0.74 | 0.92 |
| VFTNX | 0.99 | -0.01 | 0.74 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.93 | 0.11 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |