Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 Year Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель 5 Year Growth | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | — | — | — | — | — | — | — | — |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | -0.34% | -0.59% | 14.54% | 14.93% | 33.11% | 28.86% | 14.26% | — |
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 0.10% | 0.33% | 5.25% | 8.53% | 16.50% | 16.22% | 8.58% | 9.72% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0.09% | -0.65% | 5.11% | 9.20% | 19.00% | 17.29% | 10.58% | 8.63% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 0.35% | -2.11% | 39.58% | 44.97% | 70.32% | 25.08% | 10.60% | 11.74% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.31% | 9.58% | 10.87% | 25.94% | 20.13% | 10.81% | 12.64% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -0.08% | -0.44% | 12.04% | 13.51% | 29.06% | 16.55% | 6.40% | — |
WMAT.L SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | -1.03% | -3.57% | 10.27% | 15.74% | 26.87% | 13.49% | 6.13% | 10.69% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 3.49% | 6.39% | 48.56% | 44.72% | 92.03% | 33.19% | — | — |
Доходность по месяцам
Комиссия
Комиссия 5 Year Growth составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
5 Year Growth имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 5 Year Growth и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | — | — | — | — | — | — |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 55 | 1.77 | 2.54 | 1.30 | 2.20 | 8.15 |
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 34 | 1.14 | 1.69 | 1.21 | 1.40 | 4.98 |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 45 | 1.43 | 2.03 | 1.26 | 1.94 | 6.55 |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 90 | 3.02 | 3.68 | 1.54 | 4.63 | 17.93 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 73 | 2.17 | 3.17 | 1.39 | 2.84 | 12.31 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 69 | 2.02 | 3.03 | 1.35 | 3.16 | 11.48 |
WMAT.L SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 42 | 1.38 | 1.95 | 1.24 | 1.72 | 6.48 |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 89 | 3.08 | 3.45 | 1.48 | 6.00 | 18.85 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 Year Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.05% | 1.20% | 1.27% | 1.33% | 1.45% | 1.18% | 0.99% | 2.17% | 1.49% | 1.28% | 1.26% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.55% | 2.49% | 2.95% | 2.86% | 2.80% | 2.30% | 2.04% | 3.19% | 3.19% | 2.60% | 2.76% | 2.58% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.87% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.91% | 2.70% | 3.47% | 3.53% | 4.32% | 3.51% | 2.08% | 3.39% | 3.52% | 3.10% | 2.71% | 3.49% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMAT.L SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.22% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 5 Year Growth составляет 2.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.