IT 100%

График показывает рост $10,000 инвестированных в IT 100% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

IT 100% на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 19.77% с начала года и доходность в 23.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -33.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IT 100% закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 23 авг. 2011 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 1 авг. 2011 г. с доходностью -32.2%.

IT 100% has an annualized alpha of 17.07%, beta of 0.74, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2010.

• This portfolio captured 128.21% of S&P 500 Index gains and 115.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.07 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия IT 100% составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IT 100% имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IT 100% и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IT 100% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.18
• За 5 лет: 0.86
• За 10 лет: 1.05
• За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IT 100% показал максимальную просадку в 45.03%, зарегистрированную 22 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 820 торговых сессий.

Текущая просадка IT 100% составляет 2.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.