PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
10yr-H-v1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DBXQ.DE 20%SWDA.L 50%LYPG.DE 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBXQ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
European Government Bonds
20%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Technology Equities
30%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10yr-H-v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.18%
8.95%
10yr-H-v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2010 г., начальной даты LYPG.DE

Доходность по периодам

10yr-H-v1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.56% с начала года и доходность в 10.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
10yr-H-v116.56%0.87%8.19%30.27%12.91%10.41%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
17.30%1.74%7.86%29.27%12.51%9.74%
DBXQ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
2.88%1.09%5.82%11.25%-0.55%-1.13%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
24.29%-0.76%9.95%45.14%22.11%18.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10yr-H-v1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%3.07%2.59%-3.04%3.32%5.16%0.14%1.61%16.56%
20236.64%-1.89%5.17%1.46%1.84%4.84%2.64%-1.64%-4.72%-1.92%9.26%5.12%29.16%
2022-6.58%-2.05%2.12%-8.14%-1.87%-7.67%7.01%-4.03%-7.97%4.25%5.00%-3.00%-21.95%
2021-0.78%1.42%1.27%4.38%0.78%2.15%2.06%2.28%-3.94%4.18%0.16%2.99%18.00%
20200.81%-7.60%-7.22%7.59%4.26%4.24%4.71%7.50%-2.95%-3.45%9.86%5.37%23.38%
20196.15%3.57%1.77%3.55%-4.89%5.69%1.50%-2.56%1.75%2.68%3.00%3.02%27.69%
20184.84%-1.95%-2.57%1.03%1.02%0.13%1.71%1.89%0.44%-6.82%-0.51%-5.24%-6.41%
20172.05%2.59%1.66%1.84%3.07%0.01%3.41%0.92%1.00%2.97%1.85%1.33%25.14%
2016-5.60%0.32%6.21%-1.18%1.66%-2.46%6.05%0.88%0.95%-1.19%-0.08%1.76%6.95%
2015-3.63%4.86%-2.26%2.85%-0.11%-2.35%1.59%-4.41%-2.99%7.36%-0.50%-0.72%-1.01%
2014-2.82%4.47%0.08%0.06%2.11%1.88%-0.35%1.48%-1.93%-0.45%3.25%-1.04%6.70%
20134.00%-0.87%1.83%2.32%1.85%-2.44%3.78%-0.32%3.57%3.28%1.84%2.48%23.27%

Комиссия

Комиссия 10yr-H-v1 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии LYPG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии DBXQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 10yr-H-v1 среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 10yr-H-v1, с текущим значением в 7979
10yr-H-v1
Ранг коэф-та Шарпа 10yr-H-v1, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10yr-H-v1, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10yr-H-v1, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10yr-H-v1, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10yr-H-v1, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


10yr-H-v1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 10yr-H-v1, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 10yr-H-v1, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 10yr-H-v1, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 10yr-H-v1, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 10yr-H-v1, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
2.593.611.472.4314.68
DBXQ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
1.812.771.340.504.39
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
2.393.101.413.2311.05

Коэффициент Шарпа

10yr-H-v1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.75
2.32
10yr-H-v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


10yr-H-v1 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.51%
-0.19%
10yr-H-v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

10yr-H-v1 показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

Текущая просадка 10yr-H-v1 составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.48%3 янв. 2022 г.20011 окт. 2022 г.30619 дек. 2023 г.506
-27.49%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.98
-16.57%29 апр. 2011 г.1134 окт. 2011 г.12223 мар. 2012 г.235
-14.7%26 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7715 апр. 2019 г.141
-13.19%18 мая 2015 г.19111 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.308

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10yr-H-v1 составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.44%
4.31%
10yr-H-v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DBXQ.DELYPG.DESWDA.L
DBXQ.DE1.000.140.26
LYPG.DE0.141.000.65
SWDA.L0.260.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2010 г.