10yr-H-v1
use Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60, XDWT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10yr-H-v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2010 г., начальной даты LYPG.DE
Доходность по периодам
10yr-H-v1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.56% с начала года и доходность в 10.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
10yr-H-v1 | 16.56% | 0.87% | 8.19% | 30.27% | 12.91% | 10.41% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 17.30% | 1.74% | 7.86% | 29.27% | 12.51% | 9.74% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF | 2.88% | 1.09% | 5.82% | 11.25% | -0.55% | -1.13% |
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 24.29% | -0.76% | 9.95% | 45.14% | 22.11% | 18.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10yr-H-v1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.39% | 3.07% | 2.59% | -3.04% | 3.32% | 5.16% | 0.14% | 1.61% | 16.56% | ||||
2023 | 6.64% | -1.89% | 5.17% | 1.46% | 1.84% | 4.84% | 2.64% | -1.64% | -4.72% | -1.92% | 9.26% | 5.12% | 29.16% |
2022 | -6.58% | -2.05% | 2.12% | -8.14% | -1.87% | -7.67% | 7.01% | -4.03% | -7.97% | 4.25% | 5.00% | -3.00% | -21.95% |
2021 | -0.78% | 1.42% | 1.27% | 4.38% | 0.78% | 2.15% | 2.06% | 2.28% | -3.94% | 4.18% | 0.16% | 2.99% | 18.00% |
2020 | 0.81% | -7.60% | -7.22% | 7.59% | 4.26% | 4.24% | 4.71% | 7.50% | -2.95% | -3.45% | 9.86% | 5.37% | 23.38% |
2019 | 6.15% | 3.57% | 1.77% | 3.55% | -4.89% | 5.69% | 1.50% | -2.56% | 1.75% | 2.68% | 3.00% | 3.02% | 27.69% |
2018 | 4.84% | -1.95% | -2.57% | 1.03% | 1.02% | 0.13% | 1.71% | 1.89% | 0.44% | -6.82% | -0.51% | -5.24% | -6.41% |
2017 | 2.05% | 2.59% | 1.66% | 1.84% | 3.07% | 0.01% | 3.41% | 0.92% | 1.00% | 2.97% | 1.85% | 1.33% | 25.14% |
2016 | -5.60% | 0.32% | 6.21% | -1.18% | 1.66% | -2.46% | 6.05% | 0.88% | 0.95% | -1.19% | -0.08% | 1.76% | 6.95% |
2015 | -3.63% | 4.86% | -2.26% | 2.85% | -0.11% | -2.35% | 1.59% | -4.41% | -2.99% | 7.36% | -0.50% | -0.72% | -1.01% |
2014 | -2.82% | 4.47% | 0.08% | 0.06% | 2.11% | 1.88% | -0.35% | 1.48% | -1.93% | -0.45% | 3.25% | -1.04% | 6.70% |
2013 | 4.00% | -0.87% | 1.83% | 2.32% | 1.85% | -2.44% | 3.78% | -0.32% | 3.57% | 3.28% | 1.84% | 2.48% | 23.27% |
Комиссия
Комиссия 10yr-H-v1 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10yr-H-v1 среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.59 | 3.61 | 1.47 | 2.43 | 14.68 |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF | 1.81 | 2.77 | 1.34 | 0.50 | 4.39 |
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 2.39 | 3.10 | 1.41 | 3.23 | 11.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10yr-H-v1 показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка 10yr-H-v1 составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.48% | 3 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 506 |
-27.49% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 98 |
-16.57% | 29 апр. 2011 г. | 113 | 4 окт. 2011 г. | 122 | 23 мар. 2012 г. | 235 |
-14.7% | 26 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 15 апр. 2019 г. | 141 |
-13.19% | 18 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 308 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10yr-H-v1 составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DBXQ.DE | LYPG.DE | SWDA.L | |
---|---|---|---|
DBXQ.DE | 1.00 | 0.14 | 0.26 |
LYPG.DE | 0.14 | 1.00 | 0.65 |
SWDA.L | 0.26 | 0.65 | 1.00 |