Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | Cryptocurrency, Derivative Income | 40% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | Cryptocurrency | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BLOX, BCCC, YBTC vs SP500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2025 г., начальной даты BLOX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель BLOX, BCCC, YBTC vs SP500 | -1.09% | -11.52% | -19.15% | -38.11% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -0.52% | -2.70% | -18.55% | -33.91% | — | — | — | — |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -1.46% | -16.82% | -19.64% | -40.84% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.27%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BLOX, BCCC, YBTC vs SP500 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | -15.74% | -5.18% | -0.70% | -19.15% | ||||||||
| 2025 | 7.02% | 10.00% | -3.82% | 11.92% | 2.49% | -16.39% | -5.53% | 2.59% |
Метрики бенчмарка
BLOX, BCCC, YBTC vs SP500: годовая альфа составляет -36.45%, бета — 2.50, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 18.06.2025.
- Портфель участвовал в 309.69% снижения S&P 500 Index, но только в 57.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -36.45%
- Бета
- 2.50
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 57.21%
- Участие в снижении
- 309.69%
Комиссия
Комиссия BLOX, BCCC, YBTC vs SP500 составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | — | — | — | — | — | — |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BLOX, BCCC, YBTC vs SP500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.20%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Портфель | 46.20% | 25.44% |
| Активы портфеля: | ||
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 51.51% | 29.55% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.66% | 22.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BLOX, BCCC, YBTC vs SP500 показал максимальную просадку в 42.34%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BLOX, BCCC, YBTC vs SP500 составляет 40.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.34% | 9 окт. 2025 г. | 82 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -6.93% | 14 авг. 2025 г. | 12 | 29 авг. 2025 г. | 9 | 12 сент. 2025 г. | 21 |
| -6.19% | 25 июл. 2025 г. | 6 | 1 авг. 2025 г. | 7 | 12 авг. 2025 г. | 13 |
| -5.62% | 19 сент. 2025 г. | 6 | 26 сент. 2025 г. | 3 | 1 окт. 2025 г. | 9 |
| -1.77% | 7 июл. 2025 г. | 1 | 7 июл. 2025 г. | 2 | 9 июл. 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BCCC | BLOX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.60 |
| BCCC | 0.47 | 1.00 | 0.81 | 0.90 |
| BLOX | 0.61 | 0.81 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.60 | 0.90 | 0.98 | 1.00 |