AS Geldmarkt und Anleihen ETF

График показывает рост $10,000 инвестированных в AS Geldmarkt und Anleihen ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

AS Geldmarkt und Anleihen ETF на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 1.72% с начала года и доходность в -43.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.51%.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -98.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении AS Geldmarkt und Anleihen ETF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2025 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 11 дек. 2025 г. с доходностью -98.3%.

AS Geldmarkt und Anleihen ETF: годовая альфа составляет -17.05%, бета — 0.17, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.12.2014.

• Портфель участвовал в 196.46% снижения S&P 500 Index, но только в -14.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия AS Geldmarkt und Anleihen ETF составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AS Geldmarkt und Anleihen ETF имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AS Geldmarkt und Anleihen ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: -0.81
• За 5 лет: -1.10
• За 10 лет: -0.96
• За всё время: -0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AS Geldmarkt und Anleihen ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 49.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AS Geldmarkt und Anleihen ETF показал максимальную просадку в 99.84%, зарегистрированную 16 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AS Geldmarkt und Anleihen ETF составляет 99.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.