HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NAV2		100%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX	—	—	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
NAV2	—	—	—	—	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-2.50%	0.25%	-6.94%	7.64%									-2.10%
2024	2.25%	6.41%	1.78%	-0.38%	10.49%	7.91%	1.84%	1.03%	7.43%	-0.98%	5.31%	-0.16%	51.36%
2023	5.68%	4.46%	7.61%	0.51%	9.64%	5.39%	3.06%	-0.12%	-5.37%	0.41%	12.71%	3.94%	58.09%
2022	-8.89%	-4.03%	5.66%	0.00%	3.09%	-2.88%	12.08%	-0.51%	-1.97%	-3.38%	9.64%	-5.16%	1.59%
2021	-0.71%	-0.32%	0.48%	5.27%	-1.32%	7.57%	4.26%	3.75%	-1.35%	8.11%	5.36%	3.29%	39.50%

Метрики бенчмарка

HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX has an annualized alpha of 28.58%, beta of 0.71, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.

This portfolio captured 130.74% of S&P 500 Index gains but only 37.09% of its losses - a favorable profile for investors.
R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 28.58%

Бета: 0.71

R²: 0.45

Участие в росте: 130.74%

Участие в снижении: 37.09%

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NAV2	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-19.68%апр. 2020 г.	1mo 11d	2mo 8d	3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-19.62%апр. 2025 г.	3mo 22d	—	1y 5moдек. 2024 г. - сейчас
Медвежий рынок2022	-14.09%февр. 2022 г.	1mo 15d	5mo 17d	7mo 2dдек. 2021 г. - июль 2022 г.
Медвежий рынок2022	-13.15%окт. 2022 г.	2mo 12d	3mo 7d	5mo 19dавг. 2022 г. - февр. 2023 г.
Коррекция 2020 года2020	-12.01%сент. 2020 г.	20d	1mo 13d	2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.00	1.00	1.00	1.00

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.00, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX с S&P 500 Index

Корреляция HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX с S&P 500 Index составляет 0.77 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.72
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.	0.71

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index

NAV2

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX

NAV2

0.84

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации