Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
NAV2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.50% | 0.25% | -6.94% | 7.64% | -2.10% | ||||||||
| 2024 | 2.25% | 6.41% | 1.78% | -0.38% | 10.49% | 7.91% | 1.84% | 1.03% | 7.43% | -0.98% | 5.31% | -0.16% | 51.36% |
| 2023 | 5.68% | 4.46% | 7.61% | 0.51% | 9.64% | 5.39% | 3.06% | -0.12% | -5.37% | 0.41% | 12.71% | 3.94% | 58.09% |
| 2022 | -8.89% | -4.03% | 5.66% | 0.00% | 3.09% | -2.88% | 12.08% | -0.51% | -1.97% | -3.38% | 9.64% | -5.16% | 1.59% |
| 2021 | -0.71% | -0.32% | 0.48% | 5.27% | -1.32% | 7.57% | 4.26% | 3.75% | -1.35% | 8.11% | 5.36% | 3.29% | 39.50% |
| 2020 | 4.13% | -0.29% | -8.90% | 7.20% | 6.61% | 11.72% | 5.63% | 12.98% | -4.48% | -1.33% | 10.49% | 5.64% | 58.53% |
Метрики бенчмарка
HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX: годовая альфа составляет 28.58%, бета — 0.71, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.
- Портфель участвовал в 130.74% роста S&P 500 Index, но только в 37.09% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 28.58%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 130.74%
- Участие в снижении
- 37.09%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAV2 | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.68% | 20 февр. 2020 г. | 30 | 1 апр. 2020 г. | 46 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.62% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.09% | 28 дек. 2021 г. | 33 | 11 февр. 2022 г. | 117 | 28 июл. 2022 г. | 150 |
| -13.15% | 16 авг. 2022 г. | 53 | 27 окт. 2022 г. | 78 | 1 февр. 2023 г. | 131 |
| -12.01% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | NAV2 | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.89 | 0.71 |
| NAV2 | 0.89 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.71 | 0.84 | 1.00 |