Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
NAV2 | 100% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | Всё время* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.19% | -0.76% | 7.25% | 8.73% | 18.21% | 17.95% | 11.30% | 13.09% | 8.08% |
Портфель HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | |||||||||
NAV2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.50% | 0.25% | -6.94% | 7.64% | -2.10% | ||||||||
| 2024 | 2.25% | 6.41% | 1.78% | -0.38% | 10.49% | 7.91% | 1.84% | 1.03% | 7.43% | -0.98% | 5.31% | -0.16% | 51.36% |
| 2023 | 5.68% | 4.46% | 7.61% | 0.51% | 9.64% | 5.39% | 3.06% | -0.12% | -5.37% | 0.41% | 12.71% | 3.94% | 58.09% |
| 2022 | -8.89% | -4.03% | 5.66% | 0.00% | 3.09% | -2.88% | 12.08% | -0.51% | -1.97% | -3.38% | 9.64% | -5.16% | 1.59% |
| 2021 | -0.71% | -0.32% | 0.48% | 5.27% | -1.32% | 7.57% | 4.26% | 3.75% | -1.35% | 8.11% | 5.36% | 3.29% | 39.50% |
Метрики бенчмарка
HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX has an annualized alpha of 28.58%, beta of 0.71, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This portfolio captured 130.74% of S&P 500 Index gains but only 37.09% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.58%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 130.74%
- Участие в снижении
- 37.09%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.45 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.03 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.68%апр. 2020 г. | 1mo 11d | 2mo 8d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.62%апр. 2025 г. | 3mo 22d | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-14.09%февр. 2022 г. | 1mo 15d | 5mo 17d | 7mo 2dдек. 2021 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.15%окт. 2022 г. | 2mo 12d | 3mo 7d | 5mo 19dавг. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.01%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 13d | 2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.00, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция HL OPTIMISED S&P 500 IT SHARIAH INDEX с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.71 |