PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
aaa
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

aaa

Currency in USD · Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

Распределение активов

XGD.TO 9.50%1 позиция 2.50%HXQ.TO 37.30%XIT.TO 12.70%ZNQ.TO 10.20%XEG.TO 10.00%VIDY.TO 8.80%CJP.NEO 5.00%1 позиция 4.00%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		Nasdaq-100
37.30%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		Technology Equities
12.70%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		Nasdaq-100
10.20%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		Energy Equities
10%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		Precious Metals
9.50%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
8.80%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		Japan Equities
5%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		Financials Equities
4%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		Cryptocurrency
2.50%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в aaa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-0.26%-0.17%7.91%7.98%22.99%19.77%11.75%13.42%
Портфель
aaa
————————
Активы портфеля:
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-2.23%-24.57%-31.88%-35.19%-46.14%26.95%4.38%—
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		0.66%4.05%17.03%18.47%45.04%29.51%15.31%14.51%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		————————
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-1.24%-0.64%14.96%13.37%33.70%26.45%16.30%20.90%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		0.31%-1.31%8.46%12.54%25.67%20.39%11.75%—
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		-3.22%-2.27%34.60%35.00%57.54%23.66%24.48%10.55%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-1.50%-17.03%-6.58%-1.50%55.25%38.25%16.35%12.73%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-1.30%3.36%-9.69%-12.74%3.93%14.84%4.15%16.33%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-1.22%-0.59%14.97%13.33%33.65%26.39%16.22%—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Комиссия

Комиссия aaa составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для aaa и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		1-1.06-1.590.82-0.87-1.58
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		943.694.931.655.6120.67
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		——————
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		681.992.591.362.8210.52
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		611.822.581.332.419.13
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		822.412.921.385.6714.18
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		391.261.671.241.794.76
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		110.120.391.050.130.26
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		661.962.541.362.8410.40

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для aaa. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность aaa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.68%0.81%0.92%1.11%1.07%0.72%0.83%0.85%0.38%0.28%0.28%0.54%
Активы портфеля:
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.39%2.82%3.41%3.98%3.95%3.10%3.83%3.39%3.13%2.62%2.70%2.91%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.47%2.80%3.64%3.91%4.39%3.30%3.36%3.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.79%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.65%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.35%0.00%0.15%0.18%0.10%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.21%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.