Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.69% | -3.69% | |||||||||||
| 2023 | 12.06% | -0.61% | 12.72% | 0.43% | 10.02% | 5.29% | 3.88% | -2.08% | -6.10% | -0.52% | 12.49% | 4.09% | 62.49% |
| 2022 | -7.36% | -5.42% | 2.19% | -12.98% | -1.57% | -9.43% | 10.11% | -5.72% | -13.04% | 2.88% | 8.94% | -8.38% | -35.61% |
| 2021 | 2.70% | 0.73% | 0.62% | 6.39% | -0.84% | 6.64% | 2.53% | 4.54% | -7.00% | 8.08% | 2.46% | 2.07% | 31.94% |
| 2020 | 3.14% | -5.71% | -8.41% | 13.71% | 5.75% | 8.12% | 7.90% | 11.53% | -5.70% | -1.73% | 7.80% | 3.84% | 44.56% |
Метрики бенчмарка
DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50: годовая альфа составляет 6.96%, бета — 1.09, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 01.01.2020.
- Портфель участвовал в 132.04% роста S&P 500 Index и в 103.31% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 6.96% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.09 и R² 0.82 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 6.96%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 132.04%
- Участие в снижении
- 103.31%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 показал максимальную просадку в 40.97%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.97% | 28 дек. 2021 г. | 223 | 3 нояб. 2022 г. | 288 | 12 дек. 2023 г. | 511 |
| -28.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -12.93% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 54 | 8 дек. 2020 г. | 69 |
| -11.08% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 24 | 9 апр. 2021 г. | 39 |
| -9.36% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.87 | 1.00 |