Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | Всё время* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.19% | -0.76% | 7.25% | 8.73% | 18.21% | 17.95% | 11.30% | 13.09% | 8.08% |
Портфель DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | |||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.69% | -3.69% | |||||||||||
| 2023 | 12.06% | -0.61% | 12.72% | 0.43% | 10.02% | 5.29% | 3.88% | -2.08% | -6.10% | -0.52% | 12.49% | 4.09% | 62.49% |
| 2022 | -7.36% | -5.42% | 2.19% | -12.98% | -1.57% | -9.43% | 10.11% | -5.72% | -13.04% | 2.88% | 8.94% | -8.38% | -35.61% |
| 2021 | 2.70% | 0.73% | 0.62% | 6.39% | -0.84% | 6.64% | 2.53% | 4.54% | -7.00% | 8.08% | 2.46% | 2.07% | 31.94% |
Метрики бенчмарка
DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 has an annualized alpha of 6.96%, beta of 1.09, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 01, 2020.
- This portfolio captured 132.04% of S&P 500 Index gains and 103.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This portfolio generated an annualized alpha of 6.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.82, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.96%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 132.04%
- Участие в снижении
- 103.31%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 показал максимальную просадку в 40.97%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.97%нояб. 2022 г. | 10mo 10d | 1y 1mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.67%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.93%сент. 2020 г. | 20d | 2mo 16d | 3mo 6dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-11.08%март 2021 г. | 20d | 1mo 2d | 1mo 22dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
-9.36%окт. 2021 г. | 26d | 1mo | 1mo 26dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция DJIM GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 янв. 2020 г. | 0.87 |