Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | Asia Pacific Equities | 16.67% |
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | Europe Equities | 16.67% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | Emerging Markets Equities | 11.11% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 22.22% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | Canada Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mircea - new REER automatic plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2017 г., начальной даты XDIV.TO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -2.33% | -3.84% | -2.34% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Mircea - new REER automatic plan | -0.21% | -0.59% | 4.42% | 8.72% | 42.88% | 17.45% | 10.19% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 0.14% | -2.20% | 3.63% | 10.17% | 49.50% | 19.71% | 12.35% | 11.96% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 0.69% | 1.69% | 7.52% | 13.81% | 39.36% | 18.85% | 13.55% | — |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | -1.58% | -0.18% | 8.94% | 12.40% | 53.85% | 16.63% | 6.75% | 9.03% |
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | -0.28% | -0.46% | 0.14% | 3.84% | 32.05% | 14.41% | 8.74% | 8.86% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | -0.81% | -1.38% | 0.05% | -0.60% | 30.63% | 12.72% | 3.12% | 7.13% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Mircea - new REER automatic plan закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.90% | 5.98% | -5.87% | 0.74% | 4.42% | ||||||||
| 2025 | 2.60% | 1.23% | 0.52% | 3.15% | 4.67% | 4.07% | -0.50% | 4.47% | 3.46% | 1.13% | 2.44% | 2.27% | 33.65% |
| 2024 | -1.16% | 1.58% | 3.67% | -2.65% | 3.69% | -1.15% | 3.79% | 3.29% | 2.77% | -3.56% | 2.94% | -5.02% | 7.91% |
| 2023 | 8.51% | -4.07% | 1.29% | 2.61% | -4.03% | 5.04% | 3.32% | -4.33% | -3.45% | -4.36% | 9.15% | 5.45% | 14.58% |
| 2022 | -1.13% | -0.65% | 2.62% | -6.79% | 1.43% | -8.61% | 3.77% | -3.91% | -9.78% | 5.12% | 9.76% | -3.23% | -12.51% |
| 2021 | 0.58% | 3.23% | 4.64% | 3.54% | 4.24% | -0.84% | -0.46% | 0.90% | -2.46% | 4.79% | -4.70% | 3.94% | 18.24% |
Метрики бенчмарка
Mircea - new REER automatic plan: годовая альфа составляет 1.04%, бета — 0.78, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 16.06.2017.
- Портфель участвовал в 81.83% снижения S&P 500 Index, но только в 77.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 77.51%
- Участие в снижении
- 81.83%
Комиссия
Комиссия Mircea - new REER automatic plan составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Mircea - new REER automatic plan имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.88 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.37 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.39 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 6.43 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 92 | 2.21 | 2.88 | 1.43 | 3.58 | 15.92 |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 94 | 2.69 | 3.41 | 1.58 | 3.13 | 18.90 |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 86 | 1.88 | 2.53 | 1.37 | 3.00 | 12.07 |
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 59 | 1.20 | 1.70 | 1.24 | 1.68 | 6.50 |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 57 | 1.14 | 1.63 | 1.24 | 1.66 | 6.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mircea - new REER automatic plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.63% | 2.99% | 3.16% | 3.33% | 2.74% | 2.97% | 3.25% | 3.45% | 2.10% | 1.79% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.56% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.97% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.09% | 2.35% | 2.14% | 2.53% | 2.84% | 1.71% | 1.62% | 1.88% |
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 2.54% | 2.58% | 2.97% | 2.97% | 3.20% | 2.97% | 2.41% | 3.79% | 3.57% | 2.22% | 2.33% | 2.47% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 2.14% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.61% | 2.71% | 2.21% | 1.89% | 1.99% | 2.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mircea - new REER automatic plan показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Mircea - new REER automatic plan составляет 5.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.3% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 170 | 24 нояб. 2020 г. | 214 |
| -24.58% | 18 янв. 2022 г. | 185 | 12 окт. 2022 г. | 352 | 7 мар. 2024 г. | 537 |
| -21.92% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 245 | 16 дек. 2019 г. | 474 |
| -11.53% | 27 сент. 2024 г. | 133 | 8 апр. 2025 г. | 13 | 28 апр. 2025 г. | 146 |
| -8.67% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VEE.TO | XDIV.TO | VA.TO | VE.TO | XIC.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.77 |
| VEE.TO | 0.65 | 1.00 | 0.58 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.80 |
| XDIV.TO | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.65 | 0.70 | 0.88 | 0.89 |
| VA.TO | 0.69 | 0.73 | 0.65 | 1.00 | 0.76 | 0.73 | 0.85 |
| VE.TO | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.87 |
| XIC.TO | 0.74 | 0.68 | 0.88 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.77 | 0.80 | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 1.00 |