Jsf
My significant other
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | European Corporate Bonds | 35% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | Global Equities | 65% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 окт. 2014 г., начальной даты IWFQ.L
Доходность по периодам
Jsf на 14 мая 2025 г. показал доходность в 4.45% с начала года и доходность в 6.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| Jsf | 4.45% | 5.74% | 2.14% | 9.18% | 10.24% | 6.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 2.01% | 10.07% | -0.48% | 8.66% | 14.41% | 9.73% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 8.96% | -1.02% | 7.11% | 9.37% | 2.00% | 0.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jsf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15% | -0.97% | -1.59% | 2.10% | 2.76% | 4.45% | |||||||
| 2024 | 0.41% | 3.01% | 2.30% | -2.91% | 3.54% | 2.34% | 0.64% | 2.72% | 1.24% | -1.84% | 1.91% | -3.12% | 10.42% |
| 2023 | 4.16% | -2.80% | 3.51% | 2.19% | -1.03% | 4.14% | 2.83% | -1.05% | -3.99% | -1.24% | 7.14% | 4.90% | 19.68% |
| 2022 | -5.74% | -1.74% | 1.80% | -6.84% | -1.38% | -6.90% | 4.55% | -4.31% | -6.49% | 3.36% | 7.40% | -0.82% | -16.93% |
| 2021 | -1.32% | 1.28% | 1.84% | 3.98% | 1.97% | 0.28% | 2.17% | 1.58% | -4.50% | 4.14% | -1.18% | 2.27% | 12.88% |
| 2020 | -0.48% | -6.49% | -7.55% | 6.31% | 2.97% | 1.95% | 4.09% | 5.59% | -2.14% | -2.44% | 8.67% | 3.10% | 12.87% |
| 2019 | 4.65% | 3.15% | 1.11% | 2.22% | -3.74% | 4.86% | 0.07% | -2.34% | 1.39% | 2.58% | 2.09% | 2.88% | 20.22% |
| 2018 | 3.67% | -2.46% | -1.18% | 0.08% | -0.26% | -0.18% | 1.85% | 0.67% | 0.35% | -5.06% | -0.52% | -3.82% | -6.94% |
| 2017 | 1.23% | 1.85% | 1.54% | 1.69% | 2.60% | 0.67% | 2.44% | 0.36% | 0.94% | 1.39% | 2.46% | 1.52% | 20.36% |
| 2016 | -3.63% | 0.96% | 5.78% | 0.29% | -0.39% | -0.29% | 2.36% | 0.26% | 0.02% | -2.20% | -0.42% | 0.69% | 3.20% |
| 2015 | -2.92% | 2.86% | -2.21% | 2.90% | -0.37% | -1.70% | 1.86% | -3.34% | -2.82% | 5.48% | -0.99% | -0.65% | -2.29% |
| 2014 | 0.77% | 0.94% | -1.50% | 0.19% |
Комиссия
Комиссия Jsf составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Jsf составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.55 | 0.73 | 1.10 | 0.42 | 1.81 |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15 | 1.73 | 1.21 | 0.55 | 2.56 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jsf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.97% | 0.88% | 0.49% | 0.18% | 0.20% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.31% | 0.20% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.78% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% | 1.58% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Jsf показал максимальную просадку в 26.43%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 333 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.43% | 8 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | 333 | 30 янв. 2024 г. | 573 |
| -24.21% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 140 |
| -12.85% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 123 | 20 июн. 2019 г. | 357 |
| -10.95% | 15 мая 2015 г. | 176 | 20 янв. 2016 г. | 128 | 20 июл. 2016 г. | 304 |
| -9.94% | 15 окт. 2024 г. | 122 | 7 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EUNT.DE | IWFQ.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.61 | 0.59 |
| EUNT.DE | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 0.44 |
| IWFQ.L | 0.61 | 0.20 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.59 | 0.44 | 0.95 | 1.00 |