2026-02-05 DE ETFs Final

График показывает рост €10,000 инвестированных в 2026-02-05 DE ETFs Final и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2026-02-05 DE ETFs Final на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 10.13% с начала года и доходность в 13.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-02-05 DE ETFs Final закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.

2026-02-05 DE ETFs Final: годовая альфа составляет -1.85%, бета — 0.61, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 18.01.2008.

• Портфель участвовал в 105.19% снижения S&P 500 Index, но только в 69.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 2026-02-05 DE ETFs Final составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026-02-05 DE ETFs Final имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026-02-05 DE ETFs Final имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.56
• За 5 лет: 0.43
• За 10 лет: 0.64
• За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026-02-05 DE ETFs Final за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-02-05 DE ETFs Final показал максимальную просадку в 69.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2998 торговых сессий.

Текущая просадка 2026-02-05 DE ETFs Final составляет 5.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.