SMH + MAGS

График показывает рост $10,000 инвестированных в SMH + MAGS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SMH + MAGS на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 52.66% с начала года и доходность в 31.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SMH + MAGS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.

SMH + MAGS has an annualized alpha of 6.43%, beta of 1.26, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.

• This portfolio captured 173.14% of S&P 500 Index gains and 129.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 6.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия SMH + MAGS составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH + MAGS имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа SMH + MAGS на 13 июн. 2026 г. составляет 3.43 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SMH + MAGS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SMH + MAGS показал максимальную просадку в 70.88%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2820 торговых сессий.

Текущая просадка SMH + MAGS составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.