Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Swiss Optimised и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL Swiss Optimised | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82% | 0.71% | 3.39% | -2.19% | 5.57% | 8.41% | |||||||
| 2023 | 0.13% | -0.71% | 6.13% | 3.64% | -1.89% | 0.82% | 0.03% | 0.28% | 0.90% | -4.86% | 4.73% | 2.44% | 11.74% |
| 2022 | -4.17% | -0.12% | 3.20% | 0.00% | -3.87% | -1.30% | 4.33% | -1.33% | 1.59% | 0.24% | 3.26% | -2.47% | -1.06% |
| 2021 | -0.65% | 0.49% | 0.78% | 0.73% | 3.80% | 4.37% | 0.18% | 3.88% | -2.84% | 4.75% | 0.92% | 6.35% | 24.84% |
Метрики бенчмарка
HL Swiss Optimised has an annualized alpha of 11.36%, beta of 0.17, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.32%) than losses (28.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.10 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.10 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.36%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 45.32%
- Участие в снижении
- 28.04%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL Swiss Optimised показал максимальную просадку в 11.10%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -11.10%март 2020 г. | 18d | 1mo 12d | 2moфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.56%июнь 2022 г. | 5mo 21d | 4mo 20d | 10mo 11dянв. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.04%окт. 2020 г. | 3mo 14d | 2mo 15d | 5mo 29dиюль 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.07%июль 2023 г. | 1mo 29d | 5mo 4d | 7mo 3dмай 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.94%май 2020 г. | 13d | 24d | 1mo 7dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL Swiss Optimised с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.28 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL Swiss Optimised
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL Swiss Optimised есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации