Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Swiss Optimised и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL Swiss Optimised | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82% | 0.71% | 3.39% | -2.19% | 5.57% | 8.41% | |||||||
| 2023 | 0.13% | -0.71% | 6.13% | 3.64% | -1.89% | 0.82% | 0.03% | 0.28% | 0.90% | -4.86% | 4.73% | 2.44% | 11.74% |
| 2022 | -4.17% | -0.12% | 3.20% | 0.00% | -3.87% | -1.30% | 4.33% | -1.33% | 1.59% | 0.24% | 3.26% | -2.47% | -1.06% |
| 2021 | -0.65% | 0.49% | 0.78% | 0.73% | 3.80% | 4.37% | 0.18% | 3.88% | -2.84% | 4.75% | 0.92% | 6.35% | 24.84% |
| 2020 | 0.27% | 0.86% | 0.32% | 3.09% | 2.12% | 5.09% | -0.01% | 1.57% | -3.51% | -2.99% | 7.78% | 0.82% | 15.93% |
Метрики бенчмарка
HL Swiss Optimised: годовая альфа составляет 11.36%, бета — 0.17, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (45.32%) было выше, чем в снижении (28.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.36%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 45.32%
- Участие в снижении
- 28.04%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL Swiss Optimised показал максимальную просадку в 11.10%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.1% | 20 февр. 2020 г. | 13 | 9 мар. 2020 г. | 29 | 20 апр. 2020 г. | 42 |
| -9.56% | 3 янв. 2022 г. | 119 | 23 июн. 2022 г. | 98 | 10 нояб. 2022 г. | 217 |
| -9.04% | 16 июл. 2020 г. | 74 | 28 окт. 2020 г. | 50 | 11 янв. 2021 г. | 124 |
| -6.07% | 9 мая 2023 г. | 41 | 7 июл. 2023 г. | 110 | 8 дек. 2023 г. | 151 |
| -4.94% | 21 апр. 2020 г. | 10 | 4 мая 2020 г. | 17 | 28 мая 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.28 |
| Portfolio | 0.28 | 1.00 |