VCN + ZLB

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в VCN + ZLB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

VCN + ZLB на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 4.30% с начала года и доходность в 12.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 14 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VCN + ZLB закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

VCN + ZLB: годовая альфа составляет 3.31%, бета — 0.59, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 14.08.2013.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (62.44%) было выше, чем в снижении (53.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.59 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия VCN + ZLB составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VCN + ZLB имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VCN + ZLB имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.10
• За 5 лет: 1.22
• За 10 лет: 0.87
• За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность VCN + ZLB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VCN + ZLB показал максимальную просадку в 36.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка VCN + ZLB составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.