Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | Canada Equities | 33% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | Global Equities | 67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 100% stocks portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2014 г., начальной даты VXC.TO
Доходность по периодам
100% stocks portfolio на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.32% с начала года и доходность в 11.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 100% stocks portfolio | -0.15% | -3.90% | 0.32% | 3.39% | 29.78% | 17.49% | 10.15% | 11.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 0.28% | -3.90% | 3.43% | 9.10% | 39.19% | 19.52% | 12.63% | 11.94% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | -0.37% | -3.91% | -1.21% | 0.63% | 25.30% | 16.42% | 8.85% | 11.15% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 100% stocks portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 3.42% | -6.16% | 0.87% | 0.32% | ||||||||
| 2025 | 3.02% | -0.48% | -2.66% | 1.65% | 5.71% | 4.49% | 0.68% | 3.75% | 3.55% | 1.51% | 1.27% | 1.32% | 26.25% |
| 2024 | -0.27% | 3.26% | 3.68% | -3.56% | 4.12% | 0.62% | 2.85% | 2.67% | 2.48% | -2.10% | 4.67% | -3.90% | 14.96% |
| 2023 | 8.12% | -3.53% | 2.02% | 1.80% | -2.33% | 5.89% | 3.39% | -3.07% | -4.25% | -3.51% | 9.15% | 5.60% | 19.54% |
| 2022 | -3.42% | -1.81% | 2.86% | -8.01% | 1.03% | -8.93% | 6.50% | -4.01% | -9.59% | 6.69% | 7.99% | -5.07% | -16.55% |
| 2021 | -0.20% | 3.15% | 3.86% | 4.20% | 2.73% | 0.77% | 0.50% | 1.71% | -3.77% | 5.86% | -3.27% | 4.02% | 20.84% |
Метрики бенчмарка
100% stocks portfolio: годовая альфа составляет -0.58%, бета — 0.86, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 10.07.2014.
- Портфель участвовал в 95.36% снижения S&P 500 Index, но только в 86.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.86 и R² 0.78 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.58%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 86.60%
- Участие в снижении
- 95.36%
Комиссия
Комиссия 100% stocks portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
100% stocks portfolio имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.88 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.37 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.39 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 6.43 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 91 | 2.10 | 2.76 | 1.41 | 3.39 | 15.29 |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 60 | 1.13 | 1.68 | 1.25 | 1.70 | 7.78 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 100% stocks portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.63% | 1.68% | 1.86% | 2.11% | 2.26% | 1.81% | 1.87% | 2.15% | 2.22% | 1.88% | 2.01% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.11% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.39% | 1.39% | 1.45% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.85% | 1.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
100% stocks portfolio показал максимальную просадку в 36.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка 100% stocks portfolio составляет 5.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -25.09% | 9 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 333 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -24.39% | 29 апр. 2015 г. | 183 | 20 янв. 2016 г. | 255 | 25 янв. 2017 г. | 438 |
| -20.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 1 нояб. 2019 г. | 443 |
| -15.21% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VCN.TO | VXC.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.68 | 0.86 | 0.83 |
| VCN.TO | 0.68 | 1.00 | 0.79 | 0.91 |
| VXC.TO | 0.86 | 0.79 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.83 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |