PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
100% stocks portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

100% stocks portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

Распределение активов

VXC.TO 67.00%VCN.TO 33.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		Global Equities
67%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		Canada Equities
33%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 100% stocks portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

100% stocks portfolio на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.14% с начала года и доходность в 12.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%-0.93%8.56%8.85%24.33%19.37%11.84%13.61%
Портфель
100% stocks portfolio
0.52%0.07%10.14%11.31%28.34%20.33%10.70%12.32%
Активы портфеля:
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		0.54%0.18%8.65%10.08%30.36%22.03%11.69%11.84%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		0.52%0.02%10.77%11.79%27.22%19.41%10.10%12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 100% stocks portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.21%2.23%-6.12%7.94%4.04%-0.98%10.14%
20253.02%-0.54%-2.31%0.87%5.49%4.41%1.39%3.50%3.67%1.69%0.72%2.23%26.68%
2024-0.15%2.98%3.33%-2.48%2.90%0.89%2.65%3.06%2.56%-2.04%4.50%-3.68%15.08%
20237.52%-2.45%1.44%1.43%-2.15%6.10%2.90%-2.79%-3.45%-3.83%8.58%5.96%19.74%
2022-3.04%-2.04%3.73%-7.80%0.55%-8.96%6.50%-3.62%-8.84%5.58%6.57%-3.92%-15.89%
2021-0.50%4.69%2.26%4.85%2.46%0.93%0.63%1.56%-4.33%6.80%-3.25%2.85%20.02%

Метрики бенчмарка

100% stocks portfolio has an annualized alpha of 0.53%, beta of 0.73, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2014.

  • This portfolio participated in 91.30% of S&P 500 Index downside but only 82.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Альфа
0.53%
Бета
0.73
R²
0.66
Участие в росте
82.05%
Участие в снижении
91.30%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 100% stocks portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

100% stocks portfolio имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск 100% stocks portfolio: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100% stocks portfolio: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100% stocks portfolio: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100% stocks portfolio: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100% stocks portfolio: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100% stocks portfolio: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 100% stocks portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.15

1.86

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.93

2.53

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.53

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

11.37

+1.95

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF
76
2.232.931.403.2013.83
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF
66
1.922.651.362.7411.92

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 100% stocks portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 2.15 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 100% stocks portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.48%1.68%1.87%2.12%2.26%1.82%1.88%2.16%2.24%1.88%2.02%2.11%
Активы портфеля:
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.23%1.39%1.45%1.69%1.82%1.49%1.46%1.81%1.95%1.68%1.86%1.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

100% stocks portfolio показал максимальную просадку в 36.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка 100% stocks portfolio составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-36.21%март 2020 г.
2mo 3d5mo 12d
7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-25.12%окт. 2022 г.
10mo 29d1y 4mo
2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-24.60%янв. 2016 г.
1y 4mo12mo 2d
2y 4moсент. 2014 г. - янв. 2017 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-20.19%дек. 2018 г.
10mo 29d10mo 10d
1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-15.23%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 6d
2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.06

1.05

1.04

1.04

1.05

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.05, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 100% stocks portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 100% stocks portfolio с S&P 500 Index составляет 0.79 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.71

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VXC.TO: 0.72, а самая низкая у VCN.TO: 0.58.

VCN.TO
0.58
VXC.TO
0.72

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 100% stocks portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VXC.TO: 0.97, а самая низкая у VCN.TO: 0.86.

VCN.TO
0.86
VXC.TO
0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VCN.TOVXC.TO
VCN.TO1.000.73
VXC.TO0.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июл. 2014 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 100% stocks portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 100% stocks portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации