100 sandp

График показывает рост £10,000 инвестированных в 100 sandp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

100 sandp на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 9.11% с начала года и доходность в 14.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 100 sandp закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

100 sandp has an annualized alpha of 0.00%, beta of 1.00, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 2007.

• With beta of 1.00 and R2 of 1.00, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 100 sandp составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

100 sandp имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 100 sandp на 13 июн. 2026 г. составляет 2.12 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

100 sandp показал максимальную просадку в 37.07%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка 100 sandp составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.