Lovage Portfolio

График показывает рост £10,000 инвестированных в Lovage Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 6 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Lovage Portfolio закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.

Lovage Portfolio: годовая альфа составляет 26.04%, бета — 0.30, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 06.04.2023.

• Портфель участвовал в 103.73% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -28.28%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Lovage Portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Lovage Portfolio имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lovage Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.34
• За всё время: 2.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Lovage Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Lovage Portfolio показал максимальную просадку в 12.52%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка Lovage Portfolio составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.