21/2/26,

График показывает рост $10,000 инвестированных в 21/2/26, и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 12 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +7.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2017 г. с доходностью +547.1%, в то время как худший месяц был май 2018 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении 21/2/26, закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2017 г. с доходностью +77.3%, в то время как худший день был 24 дек. 2017 г. с доходностью -34.6%.

21/2/26, has an annualized alpha of 41.94%, beta of 0.43, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2017.

• This portfolio captured 103.98% of S&P 500 Index gains but only 10.79% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.02 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.02 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 21/2/26, составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

21/2/26, имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 21/2/26, на 13 июн. 2026 г. составляет 1.45 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

21/2/26, показал максимальную просадку в 71.40%, зарегистрированную 27 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 859 торговых сессий.

Текущая просадка 21/2/26, составляет 22.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.