Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL OPTIMISED BALANCED 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.72% | -4.45% | -3.95% | -2.02% | 16.73% | 16.96% | 10.34% | 12.24% |
Портфель HL OPTIMISED BALANCED 60/40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.12% | 1.99% | -2.78% | 5.38% | 6.71% | ||||||||
| 2024 | 1.06% | 2.08% | 1.58% | -0.93% | 4.06% | 2.26% | 3.73% | 2.78% | 3.31% | -2.12% | 3.84% | -1.62% | 21.67% |
| 2023 | 3.44% | -1.04% | 3.28% | 0.71% | 1.29% | 4.26% | 2.05% | 0.57% | -3.01% | -3.72% | 9.98% | 6.63% | 26.37% |
| 2022 | -6.00% | -2.98% | 2.86% | 0.00% | 1.78% | -1.59% | 5.43% | -2.13% | -1.19% | -1.62% | 9.53% | -0.49% | 2.73% |
| 2021 | -1.44% | -2.89% | -0.91% | 4.13% | -0.05% | 4.27% | 2.72% | 1.88% | -0.53% | 4.69% | 1.23% | 0.28% | 13.86% |
| 2020 | 3.78% | 1.47% | 1.35% | 5.77% | 2.88% | 4.82% | 5.68% | 3.32% | -2.28% | 0.12% | 6.84% | 2.40% | 42.26% |
Метрики бенчмарка
HL OPTIMISED BALANCED 60/40: годовая альфа составляет 16.74%, бета — 0.32, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.09%) было выше, чем в снижении (20.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.74%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 67.09%
- Участие в снижении
- 20.91%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL OPTIMISED BALANCED 60/40 показал максимальную просадку в 9.50%, зарегистрированную 11 февр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.5% | 28 дек. 2021 г. | 33 | 11 февр. 2022 г. | 119 | 4 авг. 2022 г. | 152 |
| -8.83% | 17 авг. 2022 г. | 37 | 7 окт. 2022 г. | 33 | 23 нояб. 2022 г. | 70 |
| -7.88% | 26 янв. 2021 г. | 37 | 18 мар. 2021 г. | 64 | 18 июн. 2021 г. | 101 |
| -6.62% | 1 сент. 2023 г. | 34 | 19 окт. 2023 г. | 18 | 14 нояб. 2023 г. | 52 |
| -6.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.66 | 1.00 |