Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL OPTIMISED BALANCED 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL OPTIMISED BALANCED 60/40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.12% | 1.99% | -2.78% | 5.38% | 6.71% | ||||||||
| 2024 | 1.06% | 2.08% | 1.58% | -0.93% | 4.06% | 2.26% | 3.73% | 2.78% | 3.31% | -2.12% | 3.84% | -1.62% | 21.67% |
| 2023 | 3.44% | -1.04% | 3.28% | 0.71% | 1.29% | 4.26% | 2.05% | 0.57% | -3.01% | -3.72% | 9.98% | 6.63% | 26.37% |
| 2022 | -6.00% | -2.98% | 2.86% | 0.00% | 1.78% | -1.59% | 5.43% | -2.13% | -1.19% | -1.62% | 9.53% | -0.49% | 2.73% |
| 2021 | -1.44% | -2.89% | -0.91% | 4.13% | -0.05% | 4.27% | 2.72% | 1.88% | -0.53% | 4.69% | 1.23% | 0.28% | 13.86% |
Метрики бенчмарка
HL OPTIMISED BALANCED 60/40 has an annualized alpha of 16.74%, beta of 0.32, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.09%) than losses (20.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.37 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.74%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 67.09%
- Участие в снижении
- 20.91%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL OPTIMISED BALANCED 60/40 показал максимальную просадку в 9.50%, зарегистрированную 11 февр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.50%февр. 2022 г. | 1mo 15d | 5mo 24d | 7mo 9dдек. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.83%окт. 2022 г. | 1mo 21d | 1mo 17d | 3mo 8dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.88%март 2021 г. | 1mo 21d | 3mo 2d | 4mo 23dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.62%окт. 2023 г. | 1mo 18d | 26d | 2mo 14dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.43%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 13d | 2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL OPTIMISED BALANCED 60/40 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.66 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL OPTIMISED BALANCED 60/40
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL OPTIMISED BALANCED 60/40 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации