Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 2023 | 6.61% | 3.69% | 8.09% | 0.43% | 10.01% | 4.67% | 2.77% | -0.09% | -4.62% | 0.99% | 12.49% | 4.10% | 60.03% |
| 2022 | -8.63% | -4.39% | 5.73% | 0.00% | 1.97% | -2.07% | 8.54% | -0.94% | -1.73% | -5.43% | 11.64% | -4.87% | -2.12% |
| 2021 | 2.69% | 0.78% | -0.12% | 6.38% | -0.84% | 6.64% | 2.54% | 4.54% | -1.11% | 7.61% | 2.46% | 2.62% | 39.47% |
Метрики бенчмарка
HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS has an annualized alpha of 29.81%, beta of 0.56, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This portfolio captured 119.72% of S&P 500 Index gains but only 37.03% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.38 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.81%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 119.72%
- Участие в снижении
- 37.03%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS показал максимальную просадку в 18.48%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.48%апр. 2020 г. | 1mo 13d | 2mo 3d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.45%окт. 2022 г. | 2mo 12d | 3mo 2d | 5mo 14dавг. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.19%март 2022 г. | 2mo 18d | 4mo 20d | 7mo 8dдек. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -11.63%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 13d | 2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.40%март 2021 г. | 1mo 7d | 21d | 1mo 28dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.66 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации