Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 2023 | 6.61% | 3.69% | 8.09% | 0.43% | 10.01% | 4.67% | 2.77% | -0.09% | -4.62% | 0.99% | 12.49% | 4.10% | 60.03% |
| 2022 | -8.63% | -4.39% | 5.73% | 0.00% | 1.97% | -2.07% | 8.54% | -0.94% | -1.73% | -5.43% | 11.64% | -4.87% | -2.12% |
| 2021 | 2.69% | 0.78% | -0.12% | 6.38% | -0.84% | 6.64% | 2.54% | 4.54% | -1.11% | 7.61% | 2.46% | 2.62% | 39.47% |
| 2020 | 3.14% | -0.13% | -7.87% | 8.26% | 5.74% | 11.75% | 7.90% | 11.53% | -4.28% | 0.47% | 7.57% | 3.85% | 56.96% |
Метрики бенчмарка
HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS: годовая альфа составляет 29.81%, бета — 0.56, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.
- Портфель участвовал в 119.71% роста S&P 500 Index, но только в 37.03% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.38 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 29.81%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 119.71%
- Участие в снижении
- 37.03%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL ISLAMIC GLOBAL TECHNOLOGY TITAN 50 - 3BPS показал максимальную просадку в 18.48%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.48% | 20 февр. 2020 г. | 32 | 3 апр. 2020 г. | 43 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -14.45% | 16 авг. 2022 г. | 53 | 27 окт. 2022 г. | 66 | 27 янв. 2023 г. | 119 |
| -14.19% | 28 дек. 2021 г. | 55 | 16 мар. 2022 г. | 98 | 3 авг. 2022 г. | 153 |
| -11.63% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -9.4% | 16 февр. 2021 г. | 28 | 25 мар. 2021 г. | 13 | 15 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.66 | 1.00 |