collateral damage

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в collateral damage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении collateral damage закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.3%.

collateral damage : годовая альфа составляет 26.40%, бета — 0.42, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 29.04.2025.

• Портфель участвовал в 93.47% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -146.67%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия collateral damage составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для collateral damage . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность collateral damage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

collateral damage показал максимальную просадку в 8.30%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка collateral damage составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.