PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Compendium
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CCCC 20.00%ENTX 20.00%VIR 20.00%BBOT 20.00%ATNM 20.00%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compendium и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2025 г., начальной даты BBOT

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-0.11%2.78%-0.42%4.03%27.10%18.38%10.55%12.70%
Портфель
Compendium
-4.88%-4.01%-0.58%-9.93%
CCCC
C4 Therapeutics, Inc.
-10.42%-6.80%32.72%12.67%104.44%-8.00%-40.02%
ENTX
Entera Bio Ltd
0.00%-9.45%-40.72%-56.60%-31.95%8.51%-19.96%
VIR
Vir Biotechnology, Inc.
-3.36%2.59%57.55%63.79%71.79%-26.07%-26.11%
BBOT
BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc
-5.14%-7.59%-32.91%-28.93%
ATNM
Actinium Pharmaceuticals, Inc.
-5.26%-2.70%-20.59%-27.52%-16.92%-50.82%-33.22%-33.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Compendium закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -7.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-5.15%12.31%-8.14%1.61%-0.58%
20258.43%2.78%13.09%-2.55%-11.92%8.18%

Метрики бенчмарка

Compendium: годовая альфа составляет 6.67%, бета — 1.61, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 13.08.2025.

  • Портфель участвовал в 151.40% роста S&P 500 Index и в 145.97% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • R² 0.20 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
6.67%
Бета
1.61
0.20
Участие в росте
151.40%
Участие в снижении
145.97%

Комиссия

Комиссия Compendium составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CCCC
C4 Therapeutics, Inc.
641.072.201.242.124.10
ENTX
Entera Bio Ltd
19-0.39-0.090.99-0.43-0.85
VIR
Vir Biotechnology, Inc.
661.152.001.232.605.80
BBOT
BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc
ATNM
Actinium Pharmaceuticals, Inc.
27-0.090.391.04-0.22-0.41

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Compendium. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


Compendium не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Compendium показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.

Текущая просадка Compendium составляет 15.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.74%3 нояб. 2025 г.655 февр. 2026 г.219 мар. 2026 г.86
-22.32%10 мар. 2026 г.1530 мар. 2026 г.
-8.64%19 авг. 2025 г.220 авг. 2025 г.2018 сент. 2025 г.22
-7.78%10 окт. 2025 г.1023 окт. 2025 г.328 окт. 2025 г.13
-7.64%19 сент. 2025 г.525 сент. 2025 г.109 окт. 2025 г.15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkATNMENTXBBOTVIRCCCCPortfolio
Benchmark1.000.290.160.280.420.370.45
ATNM0.291.000.060.110.280.270.44
ENTX0.160.061.000.270.200.200.56
BBOT0.280.110.271.000.220.250.54
VIR0.420.280.200.221.000.360.62
CCCC0.370.270.200.250.361.000.73
Portfolio0.450.440.560.540.620.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 авг. 2025 г.