Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 20% |
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc | Healthcare | 20% |
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | Healthcare | 20% |
ENTX Entera Bio Ltd | Healthcare | 20% |
VIR Vir Biotechnology, Inc. | Healthcare | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compendium и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 авг. 2025 г., начальной даты BBOT
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.78% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Compendium | -4.88% | -4.01% | -0.58% | -9.93% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | -10.42% | -6.80% | 32.72% | 12.67% | 104.44% | -8.00% | -40.02% | — |
ENTX Entera Bio Ltd | 0.00% | -9.45% | -40.72% | -56.60% | -31.95% | 8.51% | -19.96% | — |
VIR Vir Biotechnology, Inc. | -3.36% | 2.59% | 57.55% | 63.79% | 71.79% | -26.07% | -26.11% | — |
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc | -5.14% | -7.59% | -32.91% | -28.93% | — | — | — | — |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc. | -5.26% | -2.70% | -20.59% | -27.52% | -16.92% | -50.82% | -33.22% | -33.08% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Compendium закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.15% | 12.31% | -8.14% | 1.61% | -0.58% | ||||||||
| 2025 | 8.43% | 2.78% | 13.09% | -2.55% | -11.92% | 8.18% |
Метрики бенчмарка
Compendium: годовая альфа составляет 6.67%, бета — 1.61, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 13.08.2025.
- Портфель участвовал в 151.40% роста S&P 500 Index и в 145.97% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.20 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.67%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 151.40%
- Участие в снижении
- 145.97%
Комиссия
Комиссия Compendium составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | 64 | 1.07 | 2.20 | 1.24 | 2.12 | 4.10 |
ENTX Entera Bio Ltd | 19 | -0.39 | -0.09 | 0.99 | -0.43 | -0.85 |
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 66 | 1.15 | 2.00 | 1.23 | 2.60 | 5.80 |
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc | — | — | — | — | — | — |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc. | 27 | -0.09 | 0.39 | 1.04 | -0.22 | -0.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Compendium показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка Compendium составляет 15.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.74% | 3 нояб. 2025 г. | 65 | 5 февр. 2026 г. | 21 | 9 мар. 2026 г. | 86 |
| -22.32% | 10 мар. 2026 г. | 15 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.64% | 19 авг. 2025 г. | 2 | 20 авг. 2025 г. | 20 | 18 сент. 2025 г. | 22 |
| -7.78% | 10 окт. 2025 г. | 10 | 23 окт. 2025 г. | 3 | 28 окт. 2025 г. | 13 |
| -7.64% | 19 сент. 2025 г. | 5 | 25 сент. 2025 г. | 10 | 9 окт. 2025 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ATNM | ENTX | BBOT | VIR | CCCC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.29 | 0.16 | 0.28 | 0.42 | 0.37 | 0.45 |
| ATNM | 0.29 | 1.00 | 0.06 | 0.11 | 0.28 | 0.27 | 0.44 |
| ENTX | 0.16 | 0.06 | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.56 |
| BBOT | 0.28 | 0.11 | 0.27 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.54 |
| VIR | 0.42 | 0.28 | 0.20 | 0.22 | 1.00 | 0.36 | 0.62 |
| CCCC | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.45 | 0.44 | 0.56 | 0.54 | 0.62 | 0.73 | 1.00 |