8 stock portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8 stock portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

8 stock portfolio на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 15.68% с начала года и доходность в 5.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении 8 stock portfolio закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 22 июл. 2002 г. с доходностью -11.0%.

8 stock portfolio: годовая альфа составляет 2.71%, бета — 0.66, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 25.07.2000.

• Портфель участвовал в 54.98% снижения S&P 500 Index, но только в 54.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.33 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 8 stock portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

8 stock portfolio имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

8 stock portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.75
• За 5 лет: 0.31
• За 10 лет: 0.26
• За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 8 stock portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

8 stock portfolio показал максимальную просадку в 56.63%, зарегистрированную 30 сент. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1156 торговых сессий.

Текущая просадка 8 stock portfolio составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.