Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | Precious Metals | 20% |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | Convertible Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dragon Portfolio EU ETF EQQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июл. 2022 г., начальной даты IGLD.DE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Dragon Portfolio EU ETF EQQQ | -9.23% | -4.38% | -1.65% | 2.53% | 40.00% | 23.77% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -2.74% | -10.23% | 3.39% | 16.33% | 51.86% | 32.11% | — | — |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.22% | -1.75% | 4.68% | 6.68% | 28.41% | 14.98% | 4.16% | 7.94% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -13.84% | -4.24% | -5.88% | -3.71% | 35.44% | 22.86% | 12.93% | 18.75% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Dragon Portfolio EU ETF EQQQ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.45% | -0.27% | -7.73% | 2.33% | -1.65% | ||||||||
| 2025 | 3.47% | -2.81% | -1.85% | 3.39% | 6.61% | 5.45% | 1.31% | 1.88% | 6.33% | 4.10% | -0.11% | 1.82% | 33.32% |
| 2024 | 0.39% | 2.78% | 3.03% | -2.11% | 3.18% | 5.14% | -0.36% | 1.51% | 3.55% | 0.41% | 2.31% | -0.56% | 20.78% |
| 2023 | 9.12% | -1.92% | 7.42% | 0.75% | 4.39% | 4.38% | 3.32% | -1.71% | -4.64% | -0.99% | 8.42% | 5.44% | 38.33% |
| 2022 | 4.97% | -3.09% | -7.54% | 0.80% | 4.61% | -3.08% | -3.86% |
Метрики бенчмарка
Dragon Portfolio EU ETF EQQQ: годовая альфа составляет 13.18%, бета — 0.51, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 08.07.2022.
- Портфель участвовал в 101.16% роста S&P 500 Index, но только в 76.23% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.18%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 101.16%
- Участие в снижении
- 76.23%
Комиссия
Комиссия Dragon Portfolio EU ETF EQQQ составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Dragon Portfolio EU ETF EQQQ имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.37 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.39 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 6.43 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 78 | 1.82 | 2.31 | 1.31 | 2.55 | 9.24 |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 92 | 2.06 | 2.86 | 1.41 | 4.12 | 17.01 |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 56 | 0.75 | 1.32 | 1.23 | 2.07 | 9.71 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dragon Portfolio EU ETF EQQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.30% | 0.31% | 0.32% | 0.28% | 0.39% | 0.18% | 0.31% | 0.41% | 0.46% | 0.51% | 0.59% | 0.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.64% | 0.68% | 0.46% | 0.23% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.36% | 0.51% | 0.61% | 0.69% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dragon Portfolio EU ETF EQQQ показал максимальную просадку в 17.12%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Dragon Portfolio EU ETF EQQQ составляет 9.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.12% | 17 авг. 2022 г. | 57 | 3 нояб. 2022 г. | 104 | 30 мар. 2023 г. | 161 |
| -13.9% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | 21 | 13 мая 2025 г. | 56 |
| -11.08% | 29 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | 2 | 1 апр. 2026 г. | 45 |
| -9.23% | 2 апр. 2026 г. | 1 | 2 апр. 2026 г. | — | — | — |
| -8.84% | 20 июл. 2023 г. | 54 | 3 окт. 2023 г. | 39 | 27 нояб. 2023 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IGLD.DE | ZPRC.DE | EQQQ.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.18 | 0.54 | 0.62 | 0.62 |
| IGLD.DE | 0.18 | 1.00 | 0.36 | 0.20 | 0.48 |
| ZPRC.DE | 0.54 | 0.36 | 1.00 | 0.70 | 0.80 |
| EQQQ.DE | 0.62 | 0.20 | 0.70 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.62 | 0.48 | 0.80 | 0.93 | 1.00 |