PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ray Dallio Europe
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Ray Dallio Europe

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

IBTM.L 20%DTLA.L 10%SXRS.DE 7%SGLP.L 5%IUSQ.DE 58%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		Government Bonds
10%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		Government Bonds
20%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		Global Equities
58%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		Precious Metals
5%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		Commodities
7%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 мая 2018 г., начальной даты DTLA.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.63%13.31%-1.23%9.83%14.61%10.64%
Ray Dallio Europe5.48%6.26%4.92%9.97%8.50%N/A
Активы портфеля:
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		5.53%0.32%6.08%0.43%12.97%N/A
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		27.21%0.42%24.89%36.37%13.73%12.02%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.72%0.12%2.91%6.27%-2.07%3.13%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-2.53%-2.84%-4.24%-3.12%-10.02%N/A
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		5.48%11.36%5.19%12.47%14.22%8.74%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ray Dallio Europe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.90%-0.17%-1.12%0.38%3.44%5.48%
20240.02%1.53%2.88%-2.51%2.54%2.63%1.27%1.91%2.31%-1.83%2.47%-2.54%10.95%
20235.15%-3.42%3.28%1.25%-1.19%3.10%2.17%-1.83%-3.87%-2.47%6.81%4.70%13.79%
2022-3.55%-0.81%1.10%-5.52%-0.99%-5.95%4.95%-3.37%-7.02%1.37%6.03%-2.11%-15.57%
2021-0.48%0.03%0.77%3.39%1.59%1.25%1.71%1.23%-2.82%3.12%-0.81%2.21%11.61%
2020-0.31%-3.88%-4.99%5.09%2.29%2.96%4.63%3.23%-1.84%-2.06%7.23%3.33%15.91%
20195.69%1.29%1.59%1.37%-2.09%4.56%0.72%0.50%0.51%1.49%1.21%2.59%20.99%
2018-0.60%-1.05%1.66%0.71%-0.30%-4.66%1.17%-3.32%-6.37%

Комиссия

Комиссия Ray Dallio Europe составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ray Dallio Europe составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Ray Dallio Europe, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ray Dallio Europe, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ray Dallio Europe, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ray Dallio Europe, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ray Dallio Europe, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ray Dallio Europe, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.030.241.030.050.27
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		2.013.081.425.4215.21
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.811.291.150.382.32
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.21-0.160.98-0.06-0.36
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.701.091.160.723.26

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ray Dallio Europe имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.79
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ray Dallio Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.97%0.90%0.63%0.39%0.23%0.34%0.51%0.47%0.40%0.36%0.39%0.42%
Активы портфеля:
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.87%4.50%3.16%1.96%1.14%1.69%2.53%2.34%2.02%1.79%1.97%2.10%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ray Dallio Europe показал максимальную просадку в 21.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 372 торговые сессии.

Текущая просадка Ray Dallio Europe составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.49%9 нояб. 2021 г.24214 окт. 2022 г.37228 мар. 2024 г.614
-18.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.96
-10.52%18 февр. 2025 г.379 апр. 2025 г.2213 мая 2025 г.59
-8.72%15 июн. 2018 г.13827 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.191
-5.41%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSGLP.LDTLA.LIBTM.LSXRS.DEIUSQ.DEPortfolio
^GSPC1.000.08-0.080.020.200.620.58
SGLP.L0.081.000.250.430.270.060.26
DTLA.L-0.080.251.000.72-0.11-0.130.12
IBTM.L0.020.430.721.00-0.03-0.130.15
SXRS.DE0.200.27-0.11-0.031.000.400.48
IUSQ.DE0.620.06-0.13-0.130.401.000.93
Portfolio0.580.260.120.150.480.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 мая 2018 г.