ProShares Monthly Icome
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | Derivative Income, Dividend | 50% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | Derivative Income | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Monthly Icome и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2024 г., начальной даты IQQQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ProShares Monthly Icome | N/A | 2.30% | 11.63% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 22.48% | 1.44% | 11.99% | N/A | N/A | N/A |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | N/A | 3.16% | 11.22% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ProShares Monthly Icome, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | -3.71% | 4.92% | 4.26% | -0.77% | 2.10% | 2.64% | -0.65% | 13.65% |
Комиссия
Комиссия ProShares Monthly Icome составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | — | — | — | — | — |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ProShares Monthly Icome за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 7.27% |
| Активы портфеля: | |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 8.50% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 6.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ProShares Monthly Icome показал максимальную просадку в 10.24%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Monthly Icome составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.24% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 55 |
| -5.69% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 36 |
| -2.7% | 30 окт. 2024 г. | 2 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
| -1.59% | 15 окт. 2024 г. | 7 | 23 окт. 2024 г. | 4 | 29 окт. 2024 г. | 11 |
| -1.43% | 29 мая 2024 г. | 2 | 30 мая 2024 г. | 4 | 5 июн. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ProShares Monthly Icome составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IQQQ | ISPY | |
|---|---|---|
| IQQQ | 1.00 | 0.93 |
| ISPY | 0.93 | 1.00 |