GH Portfolio finanzen.net 2026-01

График показывает рост €10,000 инвестированных в GH Portfolio finanzen.net 2026-01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 27 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении GH Portfolio finanzen.net 2026-01 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.9%.

GH Portfolio finanzen.net 2026-01: годовая альфа составляет 25.36%, бета — 0.30, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 27.05.2025.

• Портфель участвовал в 121.00% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -56.05%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GH Portfolio finanzen.net 2026-01 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для GH Portfolio finanzen.net 2026-01. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность GH Portfolio finanzen.net 2026-01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GH Portfolio finanzen.net 2026-01 показал максимальную просадку в 8.21%, зарегистрированную 23 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GH Portfolio finanzen.net 2026-01 составляет 6.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.