Sieger 2025 - final 27.06.25

График показывает рост €10,000 инвестированных в Sieger 2025 - final 27.06.25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Sieger 2025 - final 27.06.25 закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.

Sieger 2025 - final 27.06.25: годовая альфа составляет 13.49%, бета — 0.10, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 20.06.2023.

• Портфель участвовал в 44.25% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -25.82%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Sieger 2025 - final 27.06.25 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Sieger 2025 - final 27.06.25 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sieger 2025 - final 27.06.25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.02
• За всё время: 2.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Sieger 2025 - final 27.06.25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sieger 2025 - final 27.06.25 показал максимальную просадку в 8.39%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.

Текущая просадка Sieger 2025 - final 27.06.25 составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.