Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 37.50% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | Europe Equities | 25% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | European Government Bonds | 12.50% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | S&P 500 | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Meu Portfolio 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2020 г., начальной даты PRAB.DE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.69% | 2.18% | 2.09% | 3.86% | 24.39% | 16.49% | 11.23% | 12.43% |
Портфель Meu Portfolio 2025 | -0.05% | -1.22% | 4.86% | 8.44% | 28.76% | 19.96% | 14.66% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | -0.02% | 0.16% | 0.53% | 0.92% | 1.89% | 2.86% | 1.58% | — |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.64% | 1.90% | 1.34% | 3.56% | 24.85% | 17.96% | 12.68% | — |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | -0.43% | 3.56% | 4.96% | 9.92% | 24.98% | 12.96% | 9.95% | — |
8PSG.DE Invesco Physical Gold A | -0.25% | -6.19% | 8.58% | 12.96% | 42.41% | 30.61% | 22.19% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Meu Portfolio 2025 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.12% | 3.21% | -6.73% | 3.62% | 4.86% | ||||||||
| 2025 | 5.24% | 0.59% | -1.10% | -0.76% | 2.48% | -1.43% | 2.83% | 0.89% | 5.44% | 4.05% | 2.32% | 2.06% | 24.75% |
| 2024 | 1.81% | 1.66% | 5.25% | 0.87% | 1.19% | 1.95% | 1.45% | 0.61% | 2.10% | 2.65% | 2.40% | -0.31% | 23.77% |
| 2023 | 4.12% | -0.55% | 2.26% | 0.39% | 1.42% | -0.30% | 1.82% | -0.46% | -1.66% | 0.98% | 2.75% | 2.11% | 13.49% |
| 2022 | -2.12% | 1.00% | 3.07% | 0.36% | -3.26% | -2.97% | 4.17% | -1.91% | -2.79% | 1.16% | 2.24% | -2.12% | -3.48% |
| 2021 | -0.25% | -1.20% | 4.32% | 1.63% | 2.71% | 0.20% | 2.22% | 1.47% | -1.71% | 3.28% | 0.83% | 2.96% | 17.54% |
Метрики бенчмарка
Meu Portfolio 2025: годовая альфа составляет 11.88%, бета — 0.22, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 30.10.2020.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.94%) было выше, чем в снижении (21.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.88%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 55.94%
- Участие в снижении
- 21.44%
Комиссия
Комиссия Meu Portfolio 2025 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Meu Portfolio 2025 имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.61 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 2.24 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.44 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 11.78 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 94 | 3.16 | 5.05 | 1.69 | 10.42 | 50.89 |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 53 | 1.90 | 2.81 | 1.36 | 3.62 | 12.42 |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 50 | 2.05 | 2.90 | 1.39 | 2.87 | 11.46 |
8PSG.DE Invesco Physical Gold A | 39 | 1.80 | 2.30 | 1.34 | 2.66 | 9.32 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Meu Portfolio 2025 показал максимальную просадку в 9.99%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Meu Portfolio 2025 составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.99% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | 75 | 23 июл. 2025 г. | 109 |
| -9.39% | 3 мар. 2026 г. | 15 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.38% | 19 апр. 2022 г. | 118 | 29 сент. 2022 г. | 154 | 9 мая 2023 г. | 272 |
| -4.71% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 18 | 29 авг. 2024 г. | 32 |
| -4.28% | 6 янв. 2022 г. | 22 | 4 февр. 2022 г. | 22 | 8 мар. 2022 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | PRAB.DE | 8PSG.DE | LYP6.DE | SP5L.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.61 | 0.39 |
| PRAB.DE | 0.07 | 1.00 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.10 |
| 8PSG.DE | 0.01 | 0.12 | 1.00 | 0.05 | 0.03 | 0.66 |
| LYP6.DE | 0.41 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.62 | 0.64 |
| SP5L.L | 0.61 | 0.01 | 0.03 | 0.62 | 1.00 | 0.64 |
| Portfolio | 0.39 | 0.10 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 1.00 |