DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12

График показывает рост $10,000 инвестированных в DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.09% с начала года и доходность в 10.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12: годовая альфа составляет 0.29%, бета — 0.79, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 21.08.2013.

• Портфель участвовал в 88.42% снижения S&P 500 Index, но только в 82.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12 составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12 имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.45
• За 5 лет: 0.62
• За 10 лет: 0.73
• За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12 показал максимальную просадку в 29.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка DAF= FZAPX 50, FSPSX 38, FXNAX 12 составляет 5.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.