ChatGPT-1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	Precious Metals, Gold	5%
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	Large Cap Blend Equities	15%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	Emerging Markets Equities	10%
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	Canada Equities	40%
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	Large Cap Blend Equities	25%
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ChatGPT-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты XUU.TO

Доходность по периодам

ChatGPT-1 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.74% с начала года и доходность в 13.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.48%	-1.70%	-2.42%	-2.28%	13.57%	18.26%	12.69%	12.98%
Портфель ChatGPT-1	0.11%	-2.05%	1.74%	4.79%	25.02%	20.17%	12.96%	13.20%
Активы портфеля:
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	0.44%	-1.80%	5.02%	11.00%	33.99%	21.12%	14.69%	12.66%
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	0.33%	-1.50%	-2.03%	-1.93%	13.64%	19.08%	12.92%	14.05%
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	0.04%	-3.09%	-5.44%	-4.41%	20.39%	21.04%	11.68%	17.52%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	-0.81%	-0.92%	5.23%	6.04%	28.57%	17.06%	6.14%	8.53%
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF	0.22%	-1.38%	0.11%	-0.25%	0.56%	3.21%	0.59%	1.66%
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	-1.70%	-6.71%	9.88%	20.34%	44.29%	33.89%	23.86%	14.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ChatGPT-1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.99%	3.69%	-4.61%	0.85%									1.74%
2025	3.44%	-1.07%	-2.81%	-1.42%	5.39%	3.78%	2.28%	2.82%	5.57%	2.57%	1.30%	-0.17%	23.50%
2024	0.81%	3.73%	3.24%	-1.73%	3.03%	1.65%	3.28%	0.43%	3.16%	1.03%	5.00%	-1.31%	24.47%
2023	6.62%	-1.56%	2.44%	1.65%	-1.03%	3.34%	2.90%	-0.84%	-3.82%	-1.44%	7.02%	3.32%	19.55%
2022	-3.01%	-1.38%	2.26%	-6.19%	-0.96%	-6.90%	5.79%	-2.02%	-5.02%	3.99%	5.72%	-4.68%	-12.72%
2021	0.28%	1.83%	2.18%	2.53%	1.27%	3.32%	1.08%	2.58%	-3.32%	3.95%	0.37%	1.74%	19.10%

Метрики бенчмарка

ChatGPT-1: годовая альфа составляет 3.17%, бета — 0.74, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 23.02.2015.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.87%) было выше, чем в снижении (68.75%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.17%

Бета: 0.74

R²: 0.77

Участие в росте: 78.87%

Участие в снижении: 68.75%

Комиссия

Комиссия ChatGPT-1 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CGL-C.TO

iShares Gold Bullion ETF

XEC.TO

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

QQC-F.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

ZAG.TO

BMO Aggregate Bond Index ETF

XUU.TO

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

XIC.TO

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ChatGPT-1 имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	0.75	+0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.27	1.14	+1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.18	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.37	1.15	+1.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.92	4.21	+6.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	92	2.24	2.83	1.45	3.23	14.37
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	37	0.73	1.10	1.17	1.16	4.32
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	50	0.92	1.47	1.21	1.62	5.60
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	74	1.52	2.06	1.30	2.29	7.92
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF	13	0.12	0.19	1.02	0.10	0.20
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	79	1.70	2.16	1.32	2.58	8.77

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ChatGPT-1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.67
За 5 лет: 1.04
За 10 лет: 0.97
За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChatGPT-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.50%	1.56%	1.76%	1.96%	2.13%	1.76%	1.92%	2.16%	2.24%	1.83%	1.96%	2.16%
Активы портфеля:
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	2.13%	2.23%	2.64%	2.95%	3.10%	2.44%	3.03%	3.01%	3.19%	2.49%	2.72%	3.21%
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	1.17%	1.16%	1.02%	1.22%	1.38%	1.01%	1.33%	1.68%	1.73%	1.49%	1.65%	1.52%
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	0.00%	0.09%	0.50%	0.57%	0.89%	0.66%	0.49%	0.64%	0.77%	0.66%	0.81%	0.76%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	1.83%	1.92%	2.03%	2.16%	2.28%	2.78%	1.64%	2.87%	2.66%	2.13%	1.80%	2.19%
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF	3.48%	3.48%	3.44%	3.47%	3.56%	3.04%	2.88%	3.03%	2.92%	2.95%	3.07%	3.13%
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ChatGPT-1 показал максимальную просадку в 28.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка ChatGPT-1 составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.71%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	92	4 авг. 2020 г.	115
-18.54%	30 дек. 2021 г.	196	11 окт. 2022 г.	288	1 дек. 2023 г.	484
-14.14%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	72
-13.38%	30 авг. 2018 г.	81	24 дек. 2018 г.	52	12 мар. 2019 г.	133
-12.05%	16 апр. 2015 г.	208	11 февр. 2016 г.	103	11 июл. 2016 г.	311

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ZAG.TO	CGL-C.TO	XEC.TO	XIC.TO	QQC-F.TO	XUU.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	-0.10	0.52	0.59	0.77	0.89	0.82
ZAG.TO	0.01	1.00	0.31	0.01	0.02	0.00	0.02	0.06
CGL-C.TO	-0.10	0.31	1.00	0.02	0.01	-0.12	-0.09	0.02
XEC.TO	0.52	0.01	0.02	1.00	0.53	0.57	0.56	0.71
XIC.TO	0.59	0.02	0.01	0.53	1.00	0.60	0.58	0.86
QQC-F.TO	0.77	0.00	-0.12	0.57	0.60	1.00	0.73	0.83
XUU.TO	0.89	0.02	-0.09	0.56	0.58	0.73	1.00	0.84
Portfolio	0.82	0.06	0.02	0.71	0.86	0.83	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2015 г.

ChatGPT-1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов