Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US ENHANCED TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель HL US ENHANCED TLT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | 4.28% | 3.22% | 4.62% | 5.06% | 20.59% | |||||||
| 2024 | 5.78% | -2.25% | 0.78% | 3.98% | 1.40% | -1.73% | 6.56% | 8.75% | -0.61% | -0.39% | 0.77% | 4.03% | 29.87% |
| 2023 | -4.36% | -4.88% | -4.61% | 0.34% | -3.02% | 3.91% | 1.51% | 5.68% | 1.51% | -9.66% | 9.92% | 8.69% | 3.13% |
| 2022 | -6.23% | -3.97% | 4.17% | 10.29% | 2.97% | -0.01% | -1.16% | -4.23% | 7.97% | 9.35% | 15.32% | 15.46% | 58.52% |
| 2021 | -3.63% | -11.77% | 0.38% | 2.50% | 0.00% | 4.42% | 3.72% | -0.34% | 2.54% | 1.98% | 2.77% | -2.01% | -0.57% |
Метрики бенчмарка
HL US ENHANCED TLT has an annualized alpha of 27.02%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This portfolio captured 31.58% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -76.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.00 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.02%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 31.58%
- Участие в снижении
- -76.19%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL US ENHANCED TLT показал максимальную просадку в 19.26%, зарегистрированную 18 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2021 года2021 | -19.26%март 2021 г. | 12mo 3d | 1y 1mo | 2y 1moмарт 2020 г. - май 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.77%май 2023 г. | 4mo 22d | 6mo 22d | 11mo 14dянв. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.69%авг. 2022 г. | 2mo 3d | 1mo 25d | 3mo 28dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.39%нояб. 2024 г. | 29d | 1mo 24d | 2mo 23dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.52%июнь 2024 г. | 25d | 1mo 14d | 2mo 9dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL US ENHANCED TLT с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | -0.06 |
Узнайте, чего не хватает портфелю HL US ENHANCED TLT
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в HL US ENHANCED TLT есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации