Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US ENHANCED TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL US ENHANCED TLT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | 4.28% | 3.22% | 4.62% | 5.06% | 20.59% | |||||||
| 2024 | 5.78% | -2.25% | 0.78% | 3.98% | 1.40% | -1.73% | 6.56% | 8.75% | -0.61% | -0.39% | 0.77% | 4.03% | 29.87% |
| 2023 | -4.36% | -4.88% | -4.61% | 0.34% | -3.02% | 3.91% | 1.51% | 5.68% | 1.51% | -9.66% | 9.92% | 8.69% | 3.13% |
| 2022 | -6.23% | -3.97% | 4.17% | 10.29% | 2.97% | -0.01% | -1.16% | -4.23% | 7.97% | 9.35% | 15.32% | 15.46% | 58.52% |
| 2021 | -3.63% | -11.77% | 0.38% | 2.50% | 0.00% | 4.42% | 3.72% | -0.34% | 2.54% | 1.98% | 2.77% | -2.01% | -0.57% |
| 2020 | 7.69% | -0.35% | 16.26% | 5.59% | -1.76% | -1.57% | 4.43% | -5.05% | -0.95% | 5.98% | 0.21% | -1.23% | 31.26% |
Метрики бенчмарка
HL US ENHANCED TLT: годовая альфа составляет 27.02%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.
- Портфель участвовал в 31.58% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -76.19%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.02%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 31.58%
- Участие в снижении
- -76.19%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL US ENHANCED TLT показал максимальную просадку в 19.26%, зарегистрированную 18 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.26% | 20 мар. 2020 г. | 251 | 18 мар. 2021 г. | 286 | 5 мая 2022 г. | 537 |
| -17.77% | 3 янв. 2023 г. | 100 | 25 мая 2023 г. | 139 | 13 дек. 2023 г. | 239 |
| -10.69% | 24 июн. 2022 г. | 45 | 26 авг. 2022 г. | 38 | 20 окт. 2022 г. | 83 |
| -8.39% | 15 окт. 2024 г. | 22 | 13 нояб. 2024 г. | 35 | 6 янв. 2025 г. | 57 |
| -7.52% | 16 мая 2024 г. | 17 | 10 июн. 2024 г. | 30 | 24 июл. 2024 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.06 |
| Portfolio | -0.06 | 1.00 |